13. Determinazione di deflussi più elevati

13.1. Gli enti devono applicare il metodo indicato di seguito per classificare i depositi assoggettati a deflussi più elevati.

13.2. I fattori descritti nella parte 2 dei presenti orientamenti devono essere divisi in due categorie:

• (a) a rischio elevato (High Risk), che comprende i seguenti fattori di rischio:
• (i) valuta dei depositi;
• (ii) depositi collegati a prodotti (product-linked);
• (iii) prodotti che sono collegati ad un tasso (rate-driven) o che offrono condizioni preferenziali;
• (iv) canali di distribuzione ad alto rischio, compresi i depositi accessibili esclusivamente via internet e i depositi intermediati;
• (v) depositi di valore elevato;
• (vi) altre caratteristiche che l ’ ente reputa di elevato rischio conformemente al paragrafo 13 dei presenti orientamenti;
• (b) a rischio molto elevato (Very High Risk), che comprende i seguenti fattori di rischio:
• (i) depositi a termine in scadenza o con periodo di preavviso;
• (ii) depositi di non residenti;
• (iii) depositi di valore molto elevato.

13.3. Gli enti devono valutare i depositi al dettaglio sulla base dei suddetti fattori.

13.4. Gli enti devono assegnare i depositi al dettaglio a una delle tre categorie di classificazione indicate di seguito, definite in base al numero di fattori di rischio attribuiti al deposito sottostante:

• (a) depositi con due fattori della categoria 1;
• (b) depositi con tre fattori della categoria 1, o con un fattore della categoria 1 e un fattore della categoria 2;
• (c) depositi con due fattori della categoria 2, o con due fattori della categoria 1 e un fattore della categoria 2, o con una qualsiasi altra combinazione di fattori.

Pagina 9 di 10 13.5. Gli enti devono stimare i tassi di deflussi più elevati corrispondenti per ciascuna categoria in base alla valutazione della volatilità storica e attesa.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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