+Articolo 325 septquinquagies 7.

Articolo 325 septquinquagies 7.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) 

le modalità secondo le quali gli enti devono associare i fattori di rischio delle posizioni di cui al paragrafo 1 alle categorie generali dei fattori di rischio e nelle sottocategorie generali dei fattori di rischio ai fini del paragrafo 1;

b) 

le valute che costituiscono la sottocategoria delle valute più liquide nella categoria generale del fattore di rischio di tasso di interesse di cui alla tabella 2;

c) 

le coppie di valute che costituiscono la sottocategoria delle coppie di valute più liquide nella categoria generale del fattore di rischio di cambio di cui alla tabella 2;

d) 

la definizione di bassa capitalizzazione di mercato e alta capitalizzazione di mercato ai fini della sottocategoria della volatilità e dei prezzi degli strumenti di capitale nella categoria generale del fattore di rischio azionario di cui alla tabella 2.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 marzo 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.


Tabella 2

Categorie generali dei fattori di rischio

Sottocategorie generali dei fattori di rischio

Orizzonti di liquidità

Durata dell'orizzonte di liquidità (in giorni)

Tasso di interesse

Valute più liquide e valuta nazionale

1

10

Altre valute (escluse le valute più liquide)

2

20

Volatilità

4

60

Altri tipi

4

60

Differenziale creditizio

Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, degli Stati membri

2

20

Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi negli Stati membri (investment grade)

2

20

Titoli sovrani (investment grade)

2

20

Titoli sovrani (elevato rendimento)

3

40

Titoli societari (investment grade)

3

40

Titoli societari (elevato rendimento)

4

60

Volatilità

5

120

Altri tipi

5

120

Strumenti di capitale

Prezzi degli strumenti di capitale (alta capitalizzazione di mercato)

1

10

Prezzi degli strumenti di capitale (bassa capitalizzazione di mercato)

2

20

Volatilità (alta capitalizzazione di mercato)

2

20

Volatilità (bassa capitalizzazione di mercato)

4

60

Altri tipi

4

60

Cambio

Coppie di valute più liquide

1

10

Altre coppie di valute (escluse le coppie di valute più liquide)

2

20

Volatilità

3

40

Altri tipi

3

40

Posizione in merci

Prezzo dell'energia e prezzo delle emissioni di carbonio

2

20

Prezzo dei metalli preziosi e prezzo dei metalli non ferrosi

2

20

Prezzi di altre merci (esclusi i prezzi dell'energia, delle emissioni di carbonio, dei metalli preziosi e dei metalli non ferrosi)

4

60

Volatilità dell'energia e delle emissioni di carbonio

4

60

Volatilità dei metalli preziosi e dei metalli non ferrosi

4

60

Volatilità di altre merci (escluse le volatilità dell'energia, delle emissioni di carbonio, dei metalli preziosi e dei metalli non ferrosi)

5

120

Altri tipi

5

120

1. Panoramica

,

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard