|
+25 straipsnis 1. |
25 straipsnis 1.Standartinis PRF nuolat laikosi visų šių reikalavimų:
a)
jo portfelio WAM bet kuriuo metu yra ne ilgesnis kaip 6 mėnesiai;
b)
jo portfelio WAL bet kuriuo metu yra ne ilgesnė kaip 12 mėnesių, laikantis antros ir trečios pastraipų.
c)
bent 7,5 % PRF turto sudaro dienos termino turtas, atvirkštinio atpirkimo sandoriai, kuriuos galima nutraukti per vieną darbo dieną nuo išankstinio pranešimo dienos, arba grynieji pinigai, kuriuos galima atsiimti per vieną darbo dieną nuo išankstinio pranešimo dienos. Standartinis PRF neįsigyja jokio kito turto, išskyrus dienos termino turtą, jeigu dėl tokio įsigijimo tokio PRF investicijos į dienos termino turtą sudarytų mažiau nei 7,5 % jo portfelio;
d)
bent 15 % PRF turto sudaro savaitės termino turtas, atvirkštinio atpirkimo sandoriai, kuriuos galima nutraukti per penkias darbo dienas nuo išankstinio pranešimo dienos, arba grynieji pinigai, kuriuos galima atsiimti per penkias darbo dienas nuo išankstinio pranešimo dienos. Standartinis PRF neįsigyja jokio kito turto, išskyrus savaitės termino turtą, jeigu dėl tokio įsigijimo tokio PRF investicijos į savaitės termino turtą sudarytų mažiau nei 15 % jo portfelio;
e)
atliekant d punkte nurodytus skaičiavimus, kitų PRF pinigų rinkos priemonės arba investiciniai vienetai ar akcijos gali būti įtraukti į savaitės termino turtą, neviršijant 7,5 % PRF turto ribos, jeigu jie gali būti išpirkti ir už juos gali būti atsiskaityta per penkias darbo dienas. Taikant pirmos pastraipos b punktą, apskaičiuodamas vertybinių popierių, įskaitant struktūrizuotas finansines priemones, WAL, standartinis PRF trukmės skaičiavimus grindžia iki priemonių išpirkimo dienos likusiu terminu. Vis dėlto, jeigu į finansinės priemonės sutartį įtraukta pasirinkimo parduoti teisė, standartinis PRF gali grįsti trukmės skaičiavimus pasirinkimo parduoti sandorio įvykdymo diena, o ne likutiniu terminu, tačiau tik su sąlyga, kad visą laiką tenkinamos visos šios sąlygos:
i)
standartinis PRF gali laisvai pasinaudoti pasirinkimo parduoti teise pasirinkimo parduoti sandorio įvykdymo dieną;
ii)
pasirinkimo parduoti sandorio vykdymo kaina yra artima numatytai priemonės kainai pasirinkimo parduoti sandorio įvykdymo dieną;
iii)
standartinio PRF investavimo strategija leidžia manyti, kad yra didelė tikimybė, jog atėjus pasirinkimo parduoti sandorio įvykdymo dienai tas sandoris bus įvykdytas. Nukrypstant nuo antros pastraipos, apskaičiuodamas pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių ir turtu užtikrintų komercinių vekselių WAL, standartinis PRF gali amortizacinių priemonių atveju grįsti trukmės skaičiavimus vienu iš šių kriterijų:
i)
sutartyje nurodytu tokių priemonių amortizacijos profiliu;
ii)
bazinio turto, užtikrinančio tokių priemonių išpirkimui skirtų grynųjų pinigų srautus, amortizacijos profiliu. 1. Apžvalga
1.1 Nuorodos1.2 Nustatyti reikalavimai1.3 Susiję standartai2. Nustatyti reikalavimai
3. Susiję standartai
|