|
+Článok 25 1. |
Článok 25 1.Štandardný FPT musí priebežne spĺňať všetky tieto požiadavky:
a)
vážená priemerná splatnosť jeho portfólia nikdy nepresahuje šesť mesiacov;
b)
vážená priemerná životnosť jeho portfólia nikdy nepresahuje 12 mesiacov s výhradou druhého a tretieho pododseku;
c)
aspoň 7,5 % jeho aktív sa skladá z aktív splatných do jedného dňa, zmlúv o reverzných repo transakciách, ktoré možno vypovedať s oznámením podaným jeden pracovný deň vopred, alebo peňažných prostriedkov, ktoré možno vybrať s oznámením podaným jeden pracovný deň vopred. Štandardný FPT nesmie nadobúdať žiadne iné aktíva okrem aktív splatných do jedného dňa, ak by v dôsledku tohto nadobudnutia daný FPT investoval menej než 7,5 % svojho portfólia do aktív splatných do jedného dňa;
d)
aspoň 15 % jeho aktív sa skladá z aktív splatných do jedného týždňa, zmlúv o reverzných repo transakciách, ktoré možno vypovedať s oznámením podaným päť pracovných dní vopred, alebo peňažných prostriedkov, ktoré možno vybrať s oznámením podaným päť pracovných dní vopred. Štandardný FPT nesmie nadobúdať žiadne iné aktíva okrem aktív splatných do jedného týždňa, ak by v dôsledku tohto nadobudnutia daný FPT investoval menej než 15 % svojho portfólia do aktív splatných do jedného týždňa;
e)
medzi aktíva splatné do jedného týždňa môžu byť na účely výpočtu uvedeného v písmene d) zahrnuté nástroje peňažného trhu alebo podielové listiny či akcie iných FPT až do výšky 7,5 % jeho aktív, pokiaľ je ich možné vyplatiť a vyrovnať počas piatich pracovných dní. Pri výpočte váženej priemernej životnosti na účely písmena b) v prvom pododseku v prípade cenných papierov vrátane štruktúrovaných finančných nástrojov zakladá štandardný FPT výpočet splatnosti na zostatkovej splatnosti do zmluvne dohodnutého splatenia nástrojov. Avšak v prípade, že finančný nástroj zahŕňa predajnú opciu, štandardný FPT môže vychádzať pri výpočte splatnosti z dátumu uplatnenia predajnej opcie namiesto zostatkovej splatnosti, ale iba vtedy, ak sú neustále splnené tieto podmienky:
i)
predajnú opciu dokáže štandardný FPT slobodne uplatniť k dátumu uplatnenia opcie;
ii)
realizačná cena predajnej opcie sa pohybuje tesne pri predpokladanej hodnote nástroja k dátumu uplatnenia opcie;
iii)
z investičnej stratégie štandardného FPT vyplýva, že opcia sa s vysokou pravdepodobnosťou uplatní k dátumu uplatnenia opcie. Odchylne od druhého pododseku môže štandardný FPT pri výpočte váženej priemernej životnosti sekuritizácií a ABCP namiesto toho v prípade amortizujúcich nástrojov vychádzať pri výpočte splatnosti z jedného z uvedených:
i)
zo zmluvného amortizačného profilu takýchto nástrojov;
ii)
z amortizačného profilu podkladových aktív, z ktorých plynú peňažné toky na splatenie takýchto nástrojov. 1. Prehľad
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požiadavky1.3 Súvisiace štandardy2. Identifikované požiadavky
3. Súvisiace štandardy
|