|
+51 straipsnis 1. |
51 straipsnis 1.AIFV prisiima pakeitimo vertybiniais popieriais kredito rizikos poziciją vieno ar daugiau valdomų AIF vardu tik tuomet, jei iniciatorius, rėmėjas ar pirminis skolintojas aiškiai informavo AIFV, kad nuolat išlaiko reikšmingą grynąją dalį, kuri bet kokiu atveju yra ne mažesnė kaip 5 %. Ne mažiau kaip 5 % reikšmingos grynosios dalies išlaikymu laikoma tik:
a)
ne mažiau kaip 5 % nominaliosios kiekvieno iš investuotojams parduotų ar perleistų segmentų vertės išlaikymas;
b)
pakeitimo vertybiniais popieriais atnaujinamųjų pozicijų atveju – ne mažiau kaip 5 % nominaliosios pakeistų vertybiniais popieriais pozicijų vertės iniciatoriaus dalies išlaikymas;
c)
atsitiktinai atrinktų pozicijų, lygių ne mažiau kaip 5 % nominaliosios vertybiniais popieriais pakeistų pozicijų vertės, išlaikymas, kai tos pozicijos priešingu atveju būtų buvusios pakeistos vertybiniais popieriais pakeitimo vertybiniais popieriais procese, jeigu pozicijų, kurios gali būti pakeistos vertybiniais popieriais, skaičius yra ne mažesnis kaip 100 sandorio sudarymo metu;
d)
pirmojo nuostolio segmento ir prireikus kitų segmentų, kurių rizikos pobūdis yra toks pat ar didesnis nei investuotojams perleistų ar parduotų segmentų rizikos pobūdis ir kurių terminas baigiasi ne anksčiau nei investuotojams perleistų ar parduotų segmentų terminas, išlaikymas, kad toks išlaikymas būtų lygus iš viso ne mažiau kaip 5 % nominaliosios vertybiniais popieriais pakeistų pozicijų vertės;
e)
pirmojo nuostolio pozicijos, lygios ne mažiau kaip 5 % kiekvienos vertybiniais popieriais pakeistos pozicijos pakeitimo vertybiniais popieriais procese, išlaikymas. Grynoji dalis įvertinama sandorio sudarymo metu ir išlaikoma nuolat. Grynajai daliai, įskaitant išlaikytas pozicijas, nepaskirstytas palūkanas arba pozicijas, netaikomas kredito rizikos mažinimas arba trumposios pozicijos ir ji kitaip neapdraudžiama ir neparduodama. Grynoji dalis nustatoma pagal nebalansinių straipsnių nominaliąją vertę. Išlaikymo reikalavimai bet kokiam pakeitimui vertybiniais popieriais negali būti taikomi kelis kartus. 1. Apžvalga
1.1 Nuorodos1.2 Nustatyti reikalavimai1.3 Susiję standartai2. Nustatyti reikalavimai
3. Susiję standartai
|