+252 straipsnis Terminų nesutapimo vertinimas sintetinio pakeitimo vertybiniais popieriais atveju
|
252 straipsnis Terminų nesutapimo vertinimas sintetinio pakeitimo vertybiniais popieriais atveju
252 straipsnis
Terminų nesutapimo vertinimas sintetinio pakeitimo vertybiniais popieriais atveju
Apskaičiuojant pagal riziką įvertintų pozicijų sumas pagal 251 straipsnį, bet koks kredito užtikrinimo, pagal kurį rizika perleidžiama, ir pagrindinių pozicijų terminų nesutapimas apskaičiuojamas taip:
a)
pagrindinių pozicijų terminas turi būti ilgiausias bet kurios iš tų pozicijų terminas, bet daugiausia penkeri metai. Kredito užtikrinimo terminas nustatomas pagal 4 skyrių;
b)
apskaičiuodama pagal riziką įvertintų pozicijų sumas pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijoms, kurioms pagal šį skirsnį taikomas 1 250 % rizikos koeficientas, įstaiga iniciatorė neatsižvelgia į jokį terminų nesutapimą. Visoms kitoms pozicijoms 4 skyriuje nustatytas terminų nesutapimo vertinimas taikomas pagal šią formulę:
čia:
▼M17
|
RW *
|
=
|
pagal riziką įvertintų pozicijų sumos 92 straipsnio 4 dalies a punkto tikslais;
|
▼M5
|
RWAss
|
=
|
pagal riziką įvertintų pozicijų sumos pagrindinėms pozicijoms, jeigu jos nebūtų pakeistos vertybiniais popieriais, apskaičiuojamos proporcingai;
|
|
RWSP
|
=
|
pagal riziką įvertintų pozicijų sumos, apskaičiuojamos pagal 251 straipsnį tarsi nebūtų terminų nesutapimo;
|
|
T
|
=
|
pagrindinių pozicijų terminas, išreikštas metais;
|
|
t
|
=
|
kredito užtikrinimo terminas, išreikštas metais;
|
1. Apžvalga
| Pavadinimas |
Reguliavimas |
,
1.1 Nuorodos
1.2 Nustatyti reikalavimai
1.3 Susiję standartai
2. Nustatyti reikalavimai
Reikalavimai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
3. Susiję standartai
Standartai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
|