+325at straipsnis 2.

325at straipsnis 2.

Tos pačios grupės dviejų rūšių jautrumo WS k ir WS l koreliacijos parametras ρkl yra toks:

image

čia:

ρkl (commodity)

lygus 1, jei abi jautrumo k ir l biržos prekės yra vienodos; kitu atveju taikomos 10 lentelėje nurodytos koreliacijos grupės viduje;

ρkl (tenor)

lygus 1, jei abi jautrumo k ir l trajektorijų viršūnės yra vienodos; kitu atveju jis lygus 99 %, ir

ρkl (basis)

lygus 1, jei abiejų rūšių jautrumas, susijęs su biržos prekių pristatymo vietove, yra vienodas; kitu atveju jis lygus 99,90 %.

1. Apžvalga

,

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai