+Člen 325at 2.

Člen 325at 2.

Korelacijski parameter ρkl se med dvema občutljivostma WSk in WSl znotraj iste skupine določi na naslednji način:

ρkl = ρkl (commodity) · ρkl (tenor) · ρkl (basis)
pri čemer je:
ρkl (commodity) je 1, če sta obe vrsti blaga občutljivosti k in l identični, sicer pa je enak korelacijam znotraj skupin v razpredelnici 10;
ρkl (tenor) je 1, če sta obe točki občutljivosti k in l identični, sicer pa 99 %; in
ρkl (basis) je 1, če sta obe občutljivosti identični v smislu lokacije izročitve blaga, sicer pa 99,90 %.

1. Pregled

,

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi