+Článok 325at 2.

Článok 325at 2.

Korelačný parameter ρk l medzi dvoma citlivosťami WS k a WS l v rámci rovnakej skupiny sa stanovuje takto:

ρkl = ρkl (commodity) · ρkl (tenor) · ρkl (basis)
kde:
ρkl (commodity) sa rovná 1, ak dve komodity citlivostí k a l sú identické, a v ostatných prípadoch sa rovná koreláciám v rámci skupiny v tabuľke 10;
ρkl (tenor) sa rovná 1, ak dva vrcholné body citlivostí k a l sú identické, a 99 % v ostatných prípadoch, a
ρkl (basis) sa rovná 1, keď sú dve citlivosti identické v mieste dodania komodity, a 99,90 % v ostatných prípadoch.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy