+132c straipsnis 3.

132c straipsnis 3.

Nebalansinių pozicijų, susijusių su minimalios vertės įsipareigojimais pagal 2 dalį, pagal riziką įvertintų pozicijų sumą įstaigos nustato, jei tenkinamos visos šios sąlygos:

a) 

įstaigos nebalansinė pozicija yra minimalios vertės įsipareigojimas, taikomas investicijoms į vieno ar daugiau KIS investicinius vienetus arba akcijas, pagal kurį įstaiga privalo atlikti mokėjimus tik tuo atveju, jei vieno ar daugiau KIS pagrindinių pozicijų rinkos vertė tam tikru ar tam tikrais sutartyje nurodytais momentais yra mažesnė už iš anksto nustatytą ribą;

b) 

KIS yra bet kuris iš šių subjektų:

i) 

KIPVPS, kaip apibrėžta Direktyvoje 2009/65/EB, arba

ii) 

AIF, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies a punkte, kuris investuoja tik į perleidžiamuosius vertybinius popierius arba į kitą likvidųjį finansinį turtą, nurodytą Direktyvos 2009/65/EB 50 straipsnio 1 dalyje, kai AIF įgaliojimuose neleidžiamas didesnis svertas nei leistinas pagal Direktyvos 2009/65/EB 51 straipsnio 3 dalį;

c) 

KIS pagrindinių pozicijų, kuriomis grindžiamas minimalios vertės įsipareigojimas, esama rinkos vertė, neatsižvelgiant į nebalansinių straipsnių minimalios vertės įsipareigojimų poveikį, atitinka arba viršija esamą ribinę vertę, nurodytą minimalios vertės įsipareigojime;

d) 

kai vieno ar daugiau KIS pagrindinių pozicijų rinkos vertės perviršis, palyginti su minimalios vertės įsipareigojimo dabartine verte, mažėja, įstaiga arba kita įmonė tiek, kiek vadovaujantis šiuo reglamentu ir Direktyva 2013/36/ES arba Direktyva 2002/87/EB vykdoma konsoliduota priežiūra, kuri taikoma pačiai įstaigai, apima ir šią įmonę, gali daryti poveikį vieno ar daugiau KIS pagrindinių pozicijų sudėčiai arba kitais būdais apriboti tolesnio perviršio mažinimo galimybes;

e) 

galutinis tiesioginis arba netiesioginis minimalios vertės įsipareigojimo naudos gavėjas paprastai yra mažmeninis klientas, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 11 punkte.

1. Apžvalga

,

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai