Agreguoto CVA ir visų reikalavimus atitinkančių apsidraudimų rinkos vertės svertinis jautrumas kiekvienam rizikos veiksniui apskaičiuojamas atitinkamą grynąjį jautrumą padauginant iš atitinkamo rizikos koeficiento pagal šias formules:
čia:
|
k
|
= indeksas, žymintis rizikos veiksnį k;
|
|
|
= agreguoto CVA svertinis jautrumas rizikos veiksniui k;
|
|
RWk
|
= rizikos veiksniui k taikomas rizikos koeficientas;
|
|
|
= agreguoto CVA grynasis jautrumas rizikos veiksniui k;
|
|
|
= visų CVA portfelio reikalavimus atitinkančių apsidraudimų rinkos vertės svertinis jautrumas rizikos veiksniui k;
|
|
|
= visų CVA portfelio reikalavimus atitinkančių apsidraudimų rinkos vertės grynasis jautrumas rizikos veiksniui k.
|