Ważone wskaźniki wrażliwości zagregowanej CVA i wartości rynkowej wszystkich uznanych zabezpieczeń na każdy czynnik ryzyka oblicza się, mnożąc odpowiednie wskaźniki wrażliwości netto przez odpowiadającą im wagę ryzyka, zgodnie z następującymi wzorami:
gdzie:
|
k
|
= indeks oznaczający czynnik ryzyka k;
|
|
|
= ważony wskaźnik wrażliwości zagregowanej CVA na czynnik ryzyka k;
|
|
RWk
|
= waga ryzyka mająca zastosowanie do czynnika ryzyka k;
|
|
|
= wskaźnik wrażliwości netto zagregowanej CVA na czynnik ryzyka k;
|
|
|
= ważony wskaźnik wrażliwości wartości rynkowej wszystkich uznanych zabezpieczeń w portfelu CVA na czynnik ryzyka k;
|
|
|
= wskaźnik wrażliwości netto wartości rynkowej wszystkich uznanych zabezpieczeń w portfelu CVA na czynnik ryzyka k.
|