+Artikel 383b 5.
|
Artikel 383b 5.
De vægtede følsomheder for den samlede CVA og for markedsværdien af alle afdækninger, der kan indregnes, over for hver risikofaktor beregnes ved at multiplicere de respektive nettofølsomheder med den tilsvarende risikovægt efter følgende formler:
hvor:
|
k
|
= indekset for risikofaktor k
|
|
|
= den samlede CVA's vægtede følsomhed over for risikofaktor k
|
|
RWk
|
= den risikovægt, der finder anvendelse på risikofaktor k
|
|
|
= den samlede CVA's nettofølsomhed over for risikofaktor k
|
|
|
= den vægtede følsomhed for markedsværdien af alle afdækninger, der kan indregnes, i CVA-porteføljen over for risikofaktor k
|
|
|
= nettofølsomheden for markedsværdien af alle afdækninger, der kan indregnes, i CVA-porteføljen over for risikofaktor k.
|
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|