+5.7. IKT sistēmas, riska datu apkopošana un ziņošana par riskiem
---+99. Competent authorities should assess whether the institution’s ICT systems are reliable …
---+100. Competent authorities should verify whether the institution develops and maintains appropriate …
---+101. Competent authorities should determine whether the management body of the institution approves …
|
5.7. IKT sistēmas, riska datu apkopošana un ziņošana par riskiem
99. Kompetentajām iestādēm jānovērtē, vai iestādes IKT sistēmas ir uzticamas, noturīgas un piemērotas, lai izmērītu, novērtētu un ziņotu par riska pozīciju apjomu, sastāvu un kvalitāti visos iestādes riska veidos, produktos un darījumu partneros, kā arī pilnībā atbalstītu riska datu apkopošanas iespējas gan normālos apstākļos, gan stresa situācijās. 100. Kompetentajām iestādēm jāpārbauda, vai iestāde izstrādā un uztur atbilstošas riska datu apkopošanas un riska ziņošanas spējas, kas ir samērīgas ar tās riska profilu un sistēmisko nozīmīgumu. Pārbaudot iestādes riska datu apkopošanas un riska pārskatu sniegšanas spējas, kompetentajām iestādēm jāņem vērā BCBS 239 principi par efektīvu riska datu apkopošanu un riska pārskatu sniegšanu25 attiecībā uz uzraudzītajām iestādēm, uz kurām attiecas šie principi. Jo īpaši kompetentajām iestādēm jānovērtē, vai iestāde spēj sagatavot precīzus, saskaņotus, pilnīgus un uzticamus riska datus un pārskatus par visu iestādi, aptverot visus būtiskos riskus un atbilstoši atspoguļojot iestādes riska profilu, kā arī kapitāla un likviditātes vajadzības, un vai šos datus un pārskatus var apkopot un savlaicīgi un elastīgi darīt pieejamus vadības struktūrai un augstākajai vadībai. Attiecīgajos gadījumos kompetentajām iestādēm jāizvērtē, vai iestāde ir izveidojusi efektīvu grupas pārvaldības informācijas un ziņošanas sistēmu, kas ir piemērojama visām uzņēmējdarbības vienībām un struktūrvienībām, un vai šī informācija ir savlaicīgi pieejama iestādes mātes uzņēmuma vadības struktūrai; 101. Kompetentajām iestādēm jānosaka, vai iestādes vadības struktūra apstiprina iestādes riska datu apkopošanas un riska pārskatu sniegšanas sistēmu un uzrauga tās efektīvu īstenošanu, tostarp atbilstošu resursu piešķiršanu šo pasākumu atbalstam. Kompetentajām iestādēm arī jānovērtē, vai iestādes riska datu apkopošanas spējas un riska ziņošanas prakse ir neatkarīgi apstiprinātas saskaņā ar iestādes mēroga kontroles sistēmu.
25 Bāzeles Banku uzraudzības komitejas, Principi efektīvai riska datu apkopošanai un riska ziņošanai (BCBS 239).
1. Pārskats
| Nosaukums |
Regulējums |
|
99. Competent authorities should assess whether the institution’s ICT systems are reliable …
|
Competent authorities should assess whether the institution’s ICT systems are reliable, resilient and adequate to measure, assess and report on the size, composition and quality of exposures across all the institution’s risk types, products and counterparties and fully support risk data aggregation capabilities at normal times and times of stress.
|
|
100. Competent authorities should verify whether the institution develops and maintains appropriate …
|
Competent authorities should verify whether the institution develops and maintains appropriate risk data aggregation and risk reporting capabilities commensurate with its risk profile and systemic importance. When reviewing the institution’s risk data aggregation and risk reporting capabilities, competent authorities should take into account the BCBS 239 principles for effective risk data aggregation and risk reporting34 for supervised institutions that fall under the scope of those principles. In particular, competent authorities should assess whether the institution is able to generate accurate, consistent, complete and reliable risk data and reporting for the entire institution, capturing all material risks, and appropriately reflecting the institution’s risk profile and capital and liquidity needs, and whether these can be aggregated and made available in a timely and flexible manner to the management body and senior management. Where applicable, competent authorities should assess whether the institution has established an effective group-wide management information and reporting system applicable to all business units and legal entities, and this information is available to the management body of the institution’s parent undertaking on a timely basis.
34 Basel Committee on Banking Supervision Principles for effective risk data aggregation and risk reporting (BCBS 239).
|
|
101. Competent authorities should determine whether the management body of the institution approves …
|
Competent authorities should determine whether the management body of the institution approves the institution’s risk data aggregation and risk reporting framework and oversees its effective implementation, including deployment of adequate resources to support these efforts. Competent authorities should also assess whether the institution’s risk data aggregation capabilities and risk reporting practices are independently validated in accordance with the institution’s internal control framework.
|
,
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.
|