Modeļa risks

• - Delta risks (risks, kas saistīts ar finanšu instrumenta vērtības izmaiņām riska faktora vērtības izmaiņu dēļ (pirmās kārtas ietekme)) Tirgus risks: riski
• - Vega risks (risks, kas rodas, mainoties nelineāra instrumenta bāzes aktīva svārstīgumam) atkarībā no linearitātes - Izliekuma risks (tostarp gamma risks) (riski, kas netiek aptverti ar delta un vega risku, tostarp risks, kas rodas no bāzes aktīva izmaiņu otrās kārtas ietekmes un citiem opciju parametriem)

Risks, ka iestāde ciestu tirgus/likviditātes zaudējumus, kas izriet no koncentrācijas, kas saistīta vai nu ar riska pozīcijām attiecībā uz Tirgus risks: tirgus vienu riska faktoru, vai ar riska pozīcijām attiecībā uz vairākiem savstarpēji korelētiem riska faktoriem, vai arī ar instrumentiem ar likviditātes un garu likviditātes periodu Tirgus riska apakškategorijas Atsauces uz tiesību aktiem / definīcijas⁵⁴

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.