Risco de modelo

• - Risco delta (risco de alterações do valor de um instrumento financeiro devido a uma alteração do valor do fator de risco (efeitos de Risco de mercado: primeira ordem)) riscos por linearidade - Risco vega (risco decorrente de alterações da volatilidade do subjacente de um instrumento não linear)
• - Risco de curvatura (incluindo o risco gama) (riscos não abrangidos pelos riscos delta e vega, incluindo o risco decorrente de efeitos de Subcategorias de risco de mercado Referências jurídicas/Definições⁵⁴

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.