+383. pants Standartizētā pieeja
---+383. pants 1.
---+383. pants 2.
---+383. pants 3.

383. pants Standartizētā pieeja

-

1. Pārskats

,
383. pants 1.

Kompetentā iestāde piešķir iestādei atļauju aprēķināt tās CVA riska pašu kapitāla prasības portfelim, kurā iekļauti darījumi ar vienu vai vairākiem darījumu partneriem, izmantojot standartizēto pieeju saskaņā ar šā panta 3. punktu, pēc tam, kad tā ir novērtējusi, vai iestāde atbilst šādām prasībām:

a) 

iestāde ir izveidojusi atsevišķu struktūrvienību, kas ir atbildīga par iestādes vispārējo riska pārvaldību un CVA riska ierobežošanu;

b) 

attiecībā uz katru attiecīgo darījuma partneri iestāde ir izstrādājusi regulatīvu CVA modeli, lai aprēķinātu šā darījumu partnera CVA saskaņā ar 383.a pantu;

c) 

attiecībā uz katru attiecīgo darījuma partneri iestāde spēj vismaz reizi mēnesī aprēķināt savas CVA jutīgumu pret attiecīgajiem riska faktoriem, kā noteikts saskaņā ar 383.b pantu;

d) 

attiecībā uz visām pozīcijām atbilstošajās riska ierobežošanas pozīcijās, kas atzītas saskaņā ar 386. pantu, lai aprēķinātu CVA riska pašu kapitāla prasības, izmantojot standartizēto pieeju, iestāde spēj vismaz reizi mēnesī aprēķināt minēto pozīciju jutīgumu pret attiecīgajiem riska faktoriem, kas noteikti saskaņā ar 383.b pantu;

e) 

iestāde ir izveidojusi riska kontroles struktūrvienību, kas ir neatkarīga no uzņēmējdarbības tirdzniecības struktūrvienībām un no a) apakšpunktā minētās struktūrvienības un kas tieši ziņo vadības struktūrai; minētā riska kontroles struktūrvienība ir atbildīga par standartizētās pieejas izstrādi un īstenošanu un sagatavo un analizē ikmēneša ziņojumus par minētās pieejas rezultātiem, turklāt riska kontroles struktūrvienība novērtē, cik piemēroti ir iestādes tirdzniecības limiti, un minētā novērtējuma rezultātus iekļauj savos ikmēneša ziņojumos; riska kontroles struktūrvienībai ir pietiekams skaits darbinieku ar tādu prasmju līmeni, kas atbilst tās mērķa sasniegšanai.

Šā punkta pirmās daļas c) apakšpunkta nolūkos darījuma partnera CVA jutīgums pret riska faktoru ir attiecīgās CVA vērtības relatīvās izmaiņas, kas izriet no izmaiņām viena no šīs CVA būtiskiem riska faktoriem vērtībā, ko aprēķina, izmantojot iestādes regulatīvo CVA modeli saskaņā ar 383.i un 383.j pantu.

Šā punkta pirmās daļas d) apakšpunkta nolūkos atbilstošas riska ierobežošanas pozīcijas jutīgums pret riska faktoru ir minētās pozīcijas vērtības relatīvās izmaiņas, kas izriet no izmaiņām viena no minētās pozīcijas būtiskiem riska faktoriem vērtībā, ko aprēķina, izmantojot iestādes cenu noteikšanas modeli saskaņā ar 383.i un 383.j pantu.
383. pants 2.

Lai aprēķinātu CVA riska pašu kapitāla prasības, piemēro šādas definīcijas:

1) 

“riska klase” ir jebkura no šādām kategorijām:

a) 

procentu likmju risks;

b) 

darījuma partnera kredītriska starpības risks;

c) 

atsauces kredītriska starpības risks;

d) 

kapitāla vērtspapīru risks;

e) 

preču risks;

f) 

ārvalstu valūtas risks;

2) 

“CVA portfelis” ir portfelis, ko veido kopējā CVA un atbilstošās riska ierobežošanas pozīcijas, kas minētas 1. punkta d) apakšpunktā;

3) 

“kopējā CVA” ir kredīta vērtības korekciju summa, kas aprēķināta, izmantojot regulatīvo CVA modeli, darījumu partneriem, kuri minēti 1. punkta pirmajā daļā.
383. pants 3.

Iestādes nosaka CVA riska pašu kapitāla prasības, izmantojot standartizēto pieeju, kā summu, ko veido šādas pašu kapitāla prasības, kuras aprēķinātas saskaņā ar 383.b pantu:

a) 

pašu kapitāla prasības attiecībā uz delta risku, kas saistīts ar iestādes CVA portfeļa izmaiņu risku, ko rada pārmaiņas ar tā svārstīgumu nesaistītos riska faktoros;

b) 

pašu kapitāla prasības attiecībā uz vega risku, kas saistīts ar iestādes CVA portfeļa izmaiņu risku, ko rada pārmaiņas ar tā svārstīgumu saistītos riska faktoros.

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti