383.a pants 3.

šā panta 1. punktā minētais riska darījumu modelis ir daļa no iestādes iekšējās CVA riska pārvaldības sistēmas, kurā ir ietverta CVA un CVA riska identificēšana, mērīšana, pārvaldība, apstiprināšana un iekšējā ziņošana uzskaites vajadzībām;

iestāde ir ieviesusi procesu, lai nodrošinātu atbilstību dokumentētam iekšējās politikas un kontroles pasākumu kopumam, modeļa snieguma novērtējumam un procedūrām attiecībā uz 1. punktā minēto riska darījumu modeli;

iestādei ir neatkarīga validācijas struktūrvienība, kas ir atbildīga par šā panta 1. punktā minētā riska darījuma modeļa efektīvu sākotnējo un pastāvīgo validāciju; minētā struktūrvienība ir neatkarīga no darījumdarbības kredīta un tirdzniecības struktūrvienībām, tostarp no 383. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētās struktūrvienības, un ziņo tieši augstākajai vadībai; tai ir pietiekams skaits darbinieku ar tādu prasmju līmeni, kas atbilst minētā mērķa sasniegšanai;

augstākā vadība aktīvi iesaistās riska kontroles procesā un uzskata CVA riska kontroli par būtisku uzņēmējdarbības aspektu, kam ir jāparedz atbilstoši resursi;

iestāde dokumentē 1. punktā minētā riska darījumu modeļa sākotnējās un pastāvīgās validācijas procesu tādā detalizācijas pakāpē, kas ļautu trešai personai saprast, kā modeļi darbojas, kādi ir to ierobežojumi un galvenie pieņēmumi, un no jauna radīt analīzi; minētajā dokumentācijā nosaka minimālo biežumu, kādā tiks veikta pastāvīga validācija, kā arī citus apstākļus, piemēram, pēkšņas izmaiņas tirgus darbībā, kuru gadījumā veic papildu validāciju; tajā apraksta, kā tiek veikta validācija attiecībā uz datu plūsmām un portfeļiem, kāda analīze tiek izmantota un kā tiek veidoti reprezentatīvi darījumu partneru portfeļi;

cenu noteikšanas modeļus, ko izmanto 1. punktā minētajā riska darījumu modelī attiecībā uz konkrētu simulētu tirgus riska faktoru scenāriju, pārbauda, izmantojot pienācīgus neatkarīgus etalonus plašam tirgus stāvokļu klāstam, kas ir daļa no sākotnējā un pastāvīgā modeļa validācijas procesa; cenu noteikšanas modeļos iespējas līgumiem ņem vērā iespējas līgumu vērtības nelinearitāti, ņemot vērā tirgus riska faktorus;

iestādes iekšējās revīzijas procesā regulāri veic neatkarīgu šā punkta a) apakšpunktā minētās iestādes iekšējās CVA riska pārvaldības sistēmas pārskatīšanu; minētajā pārskatīšanā iekļauj darbības, ko veic gan 383. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētās struktūrvienības, gan šā punkta c) apakšpunktā minētās neatkarīgās validācijas struktūrvienības;

regulatīvais CVA modelis, ko iestāde izmanto, lai aprēķinātu simulēto diskontēto nākotnes riska darījumu, kas minēts 1. punktā, laicīgi, pilnīgi un piesardzīgi atspoguļo darījuma noteikumus un specifikācijas un līgumus par drošības rezervi; noteikumus un specifikācijas uzglabā drošā datu bāzē, kurai veic oficiālu un periodisku revīziju; iekšējā revīzija attiecas arī uz darījuma noteikumu un specifikāciju datu un līgumu par drošības rezervi ievadīšanu riska darījumu modelī, un ir ieviesta procedūra formālai saskaņošanai starp iekšējo modeli un avota datu sistēmām, lai pastāvīgi pārbaudītu, vai darījuma noteikumi, specifikācijas un līgumi par drošības rezervi riska darījumu sistēmā tiek atspoguļoti pareizi vai vismaz piesardzīgi;

pašreizējos un vēsturiskos tirgus ievaddatus, ko iestāde izmanto modelī, lai aprēķinātu simulēto diskontēto nākotnes riska darījumu, kas minēts 1. punktā, iegūst neatkarīgi no uzņēmējdarbības veidiem un savlaicīgi un pilnīgi ievada minētajā modelī un uztur drošā datubāzē, kam veic oficiālu un periodisku revīziju; iestādei ir labi izstrādāts datu integritātes process, lai apstrādātu nepiemērotus datu novērojumus; ja modelis balstās uz tirgus aizstājējdatiem, iestāde izstrādā iekšējo politiku, lai identificētu piemērotas aizstājējvērtības, un pastāvīgi empīriski pierāda, ka aizstājējdati nodrošina piesardzīgu pamatā esošā riska atspoguļojumu;

riska darījumu modelis, kas minēts 1. punktā, attēlo ar darījumu saistīto un līgumisko informāciju, kas nepieciešama, lai apkopotu riska darījumus savstarpējo prasījumu ieskaita kopas līmenī; iestāde pārbauda, vai darījumi modelī tiek attiecināti uz attiecīgo savstarpējo prasījumu ieskaita kopu.