|
+ANNESS |
ANNESS
ANNESS Taqsima A — Informazzjoni li għandha tingħata fir-rapporti ta’ kull sitt xhur u f’dawk annwali tal-UCITS u r-rapport annwali tal-AIF Data globali:
—
L-ammont ta’ titoli u komoditajiet b’self bħala proporzjon tat-total tal-assi li jissellfu ddefinit bħala li ma jinkludux flus kontanti u ekwivalenti ta’ flus kontanti;
—
L-ammont ta’ assi involuti f’kull tip ta’ SFT u swaps tar-redditu totali espressi bħala ammont assolut (fil-munita tal-impriża ta’ investiment kollettiv) u bħala proporzjon tal-assi tal-impriża ta’ investiment kollettiv mmaniġġjati (AUM)
Data ta’ konċentrazzjoni:
—
L-għaxar l-akbar emittenti tal-kollateral fl-SFTs u s-swaps tar-redditu totali kollha (disaggregazzjoni ta’ volumi tat-titoli kollaterali u komoditajiet riċevuti skont l-isem tal-emittent)
—
L-ewwel 10 kontropartijiet ta’ kull tip ta’ SFTs u swaps tar-redditu totali separatament (Isem tal-kontroparti u l-volum gross ta’ transazzjonijiet pendenti)
Data ta’ transazzjoni aggregata għal kull tip ta’ SFT u swaps tar-redditu totali b’mod separat li għandha tiġi disaggregata skont il-kategoriji ta’ hawn taħt:
—
Tip u kwalità ta’ kollateral;
—
Perijodu ta’ maturità tal-kollateral disaggregat fil-meded ta’ maturità li ġejjin: anqas minn jum, minn jum sa ġimgħa, minn ġimgħa sa xahar, minn xahar sa tliet xhur, minn tliet xhur sa sena, aktar minn sena, maturità bla limitu;
—
Munita tal-kollateral;
—
Perijodu ta’ maturità tal-SFTs u s-swaps tar-redditu totali disaggregat fil-meded ta’ maturità li ġejjin: anqas minn jum, minn jum sa ġimgħa, minn ġimgħa sa xahar, minn xahar sa tliet xhur, minn tliet xhur sa sena, aktar minn sena, transazzjonijiet bla żmien;
—
Pajjiż li fih ikunu stabbiliti l-kontropartijiet;
—
Riżoluzzjoni u kklerjar, (eż., tliet partijiet, Kontroparti Ċentrali, bilaterali).
Data dwar l-użu mill-ġdid ta’ kollateral:
—
Proporzjon ta’ kollateral riċevut li jintuża mill-ġdid, imqabbel mal-ammont massimu speċifikat fil-prospett jew fl-iżvelar lil investituri;
—
Ir-redditu fuq l-investiment mill-ġdid tal-kollateral fi flus kontanti għall-impriża ta’ investiment kollettiv.
Salvagwardja ta’ kollateral riċevut mill-impriża ta’ investiment kollettiv bħala parti mill-SFTs u s-swaps tar-redditu totali: Numru u ismijiet ta’ kustodji u l-ammont ta’ assi kollaterali salvagwardati minn kull wieħed mill-kustodji Salvagwardja ta’ kollateral mogħti mill-impriża ta’ investiment kollettiv bħala parti mill-SFTs u s-swaps tar-redditu totali: Il-proporzjon ta’ kollateral miżmum f’kontijiet segregati jew f’kontijiet akkomunati, jew fi kwalunkwe kont ieħor Data dwar ir-redditu u l-ispiża għal kull tip ta’ SFTs u swaps tar-redditu totali diżaggregati bejn l-impriża ta’ investiment kollettiv, il-maniġer ta’ impriża ta’ investiment kollettiv u partijiet terzi (eż. aġent mutwanti) f’termini assoluti u bħala perċentwali tar-redditi ġenerali ġġenerati minn dak it-tip ta’ SFTs u swaps tar-redditu totali Taqsima B – Informazzjoni li għandha tiġi inkluża fi prospett tal-UCITS u l-iżvelar lill-investituri tal-AIF:
—
Deskrizzjoni ġenerali tal-SFTs u s-swaps tar-redditu totali użati mill-impriża ta’ investiment kollettiv u r-raġuni għall-użu tagħhom.
—
Data ġenerali li għandha tiġi rrappurtata għal kull tip ta’ SFTs u swaps tar-redditu totali
—
Tipi ta’ assi li jistgħu jkunu soġġetti għalihom
—
Proporzjon massimu ta’ AUM li jistgħu jkunu soġġetti għalihom
—
Proporzjon mistenni ta’ AUM li ser ikun soġġett għal kull wieħed minnhom.
—
Kriterji użati biex jintgħażlu l-kontropartijiet (inkluż l-istatus legali, il-pajjiż ta’ oriġini, il-klassifikazzjoni minima tal-kreditu).
—
Kollateral aċċettabbli: deskrizzjoni ta’ kollateral aċċettabbli fir-rigward tat-tipi ta’ assi, l-emittent, il-maturità, il-likwidità kif ukoll id-diversifikazzjoni tal-kollateral u l-politiki ta’ korrelazzjoni.
—
Valutazzjoni tal-kollateral: deskrizzjoni tal-metodoloġija ta’ valutazzjoni tal-kollateral użata u r-raġuni għaliha, u jekk jintużawx rivalutazzjoni ta’ kuljum u marġni ta’ varjazzjoni ta’ kuljum.
—
Immaniġġjar tar-riskju: deskrizzjoni tar-riskji marbuta mal-SFTs u s-swaps tar-redditu totali, kif ukoll ir-riskji marbuta mal-immaniġġar tal-kollateral, bħal riskji operazzjonali, riskji tal-likwidità, tal-kontroparti, ta’ kustodja u riskji legali kif ukoll, fejn applikabbli, ir-riskji li jirriżultaw mill-użu mill-ġdid.
—
Speċifikazzjoni ta’ kif l-assi soġġetti għall-SFTs u s-swaps tar-redditu totali u l-kollateral riċevut jiġu salvagwardati (eż. għand kustodju tal-fondi).
—
Speċifikazzjoni ta’ kwalunkwe restrizzjoni (regolatorja jew awtoimposta) fuq l-użu mill-ġdid tal-kollateral.
—
Politika dwar il-kondiviżjoni tar-redditu mill-SFTs u s-swaps tar-redditu totali: deskrizzjoni tal-proporzjonijiet tal-introjtu ġġenerat mill-SFTs u s-swaps tar-redditu totali li jerġa’ jmur lura fl-impriża ta’ investiment kollettiv, u tal-ispejjeż u t-tariffi assenjati lill-maniġer jew partijiet terzi (eż. aġent mutwanti). Il-prospett jew l-iżvelar lill-investituri għandu jindika wkoll jekk dawn il-partijiet humiex relatati mal-maniġer.
1. Ħarsa ġenerali
1.1 Referenzi1.2 Rekwiżiti identifikati1.3 Standards relatati2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
|