Artikel 32 Instromen

gelden verschuldigd door centrale banken en financiële cliënten met een resterende looptijd van niet meer dan dertig kalenderdagen;

gelden verschuldigd uit hoofde van handelsfinancieringstransacties als bedoeld in artikel 162, lid 3, tweede alinea, onder b), van Verordening (EU) nr. 575/2013, met een resterende looptijd van niet meer dan dertig kalenderdagen;

gelden verschuldigd uit hoofde van binnen dertig kalenderdagen vervallende effecten;

gelden verschuldigd uit hoofde van posities in eigenvermogensinstrumenten die genoteerd staan op een belangrijke index, op voorwaarde dat er niet dubbel wordt geteld met liquide activa. Deze gelden omvatten gelden die binnen dertig kalenderdagen contractueel verschuldigd zijn, zoals dividenden in contanten van dergelijke belangrijke indexen en verschuldigde contanten uit hoofde van eigenvermogensinstrumenten die verkocht maar nog niet afgewikkeld zijn, op voorwaarde dat zij overeenkomstig titel II niet als liquide activa worden erkend.

gelden verschuldigd door niet-financiële cliënten met een resterende looptijd van niet meer dan dertig kalenderdagen, met uitzondering van door die cliënten verschuldigde gelden uit hoofde van handelsfinancieringstransacties of vervallende effecten, worden met het oog op de betaling van de hoofdsom verminderd met 50 % van hun waarde. Voor de toepassing van dit punt heeft het begrip „niet-financiële cliënten” dezelfde betekenis als in artikel 31 bis, lid 2. Als tussenpersoon fungerende kredietinstellingen die van een door de centrale of regionale overheid van ten minste één lidstaat opgerichte en ondersteunde kredietinstelling een verplichting als bedoeld in artikel 31, lid 9, tweede alinea, hebben ontvangen teneinde een stimuleringslening aan een uiteindelijk begunstigde uit te keren, of die een soortgelijke verplichting van een multilaterale ontwikkelingsbank of een publiekrechtelijk lichaam hebben ontvangen, kunnen een instroom in aanmerking nemen ten belope van het bedrag van de uitstroom die zij op de overeenkomstige verplichting toepassen om die stimuleringsleningen toe te kennen;

gelden verschuldigd uit hoofde van effectenfinancieringstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties met een resterende looptijd van niet meer dan dertig kalenderdagen worden vermenigvuldigd:

▼M1

Er wordt echter geen instroom erkend als de zekerheden door de kredietinstelling worden gebruikt ter dekking van een shortpositie in overeenstemming met artikel 30, lid 5, tweede zin;

op gelden verschuldigd uit hoofde van binnen de volgende dertig kalenderdagen vervallende contractuele margeleningen die door niet-liquide activa worden gedekt, mag een instroompercentage van 50 % worden toegepast. Deze instromen kunnen alleen in aanmerking worden genomen indien de kredietinstelling de zekerheden die zij oorspronkelijk voor de leningen heeft ontvangen, niet gebruikt ter dekking van shortposities;

gelden die door de kredietinstelling die deze gelden verschuldigd is, overeenkomstig artikel 27 worden behandeld, met uitzondering van deposito's bij de centrale instelling als bedoeld in artikel 27, lid 3, worden vermenigvuldigd met een overeenkomstig symmetrisch instroompercentage. Wanneer het overeenkomstige percentage niet kan worden bepaald, wordt een instroompercentage van 5 % toegepast;

zekerhedenswaps en andere transacties van eenzelfde vorm die binnen de volgende dertig kalenderdagen vervallen, leiden tot een instroom indien voor het verstrekte actief overeenkomstig hoofdstuk 2 een lagere reductiefactor geldt dan voor het opgenomen actief. De instroom wordt berekend door de marktwaarde van het verstrekte actief te vermenigvuldigen met het verschil tussen het toepasselijke instroompercentage voor het opgenomen actief en het toepasselijke instroompercentage voor het verstrekte actief in overeenstemming met de onder b) vermelde percentages. Ten behoeve van deze berekening is een reductiefactor van 100 % van toepassing op activa die niet als liquide activa worden aangemerkt.

indien de zekerheden die zijn verkregen in het kader van omgekeerde retrocessietransacties, opgenomen effectenleningen, zekerhedenswaps of andere transacties van eenzelfde vorm die binnen dertig kalenderdagen vervallen, worden gebruikt ter dekking van shortposities die tot langer dan dertig kalenderdagen kunnen worden verlengd, gaat de kredietinstelling ervan uit dat dergelijke omgekeerde retrocessietransacties, opgenomen effectenleningen, zekerhedenswaps of andere transacties van eenzelfde vorm worden doorgerold en niet leiden tot enige instromen van kasmiddelen als gevolg van de noodzaak om de shortpositie te blijven dekken of de desbetreffende effecten terug te kopen. Shortposities omvatten zowel gevallen waarin de kredietinstelling bij een compenserende portefeuille („matched book”) rechtstreeks een shorttransactie in een effect heeft verricht als deel van een handels- of afdekkingsstrategie, als gevallen waarin de kredietinstelling in een compenserende portefeuille een effect voor een bepaalde periode heeft opgenomen en voor een langere periode heeft verstrekt;

onbenutte krediet- of liquiditeitsfaciliteiten, met inbegrip van onbenutte gecommitteerde liquiditeitsfaciliteiten van centrale banken, en andere ontvangen verplichtingen dan die bedoeld in artikel 31, lid 9, tweede alinea, en in artikel 34 worden niet als een instroom in aanmerking genomen;

gelden verschuldigd uit hoofde van effecten die zijn uitgegeven door de kredietinstelling zelf of door een SSPE waarmee de kredietinstelling nauwe banden heeft, worden op nettobasis in aanmerking genomen en aan een instroompercentage onderworpen op basis van het toepasselijke instroompercentage van de onderliggende activa in overeenstemming met dit artikel;

leningen met een onbepaalde contractuele einddatum worden met een instroompercentage van 20 % in aanmerking genomen, op voorwaarde dat de kredietinstelling op grond van het contract zich binnen dertig kalenderdagen kan terugtrekken of betaling kan verlangen.