+Artikel 280 quater 5.
|
Artikel 280 quater 5.
Instellingen berekenen de voor kredietreferentie-entiteit „k” toepasselijke factor voor toezichtsdoeleinden als volgt:
a)
voor kredietreferentie-entiteit „k”, bepaald overeenkomstig lid 1, punt a), wordt
gemapt naar één van de zes in tabel 3 van dit lid aangegeven factoren voor toezichtsdoeleinden op basis van een externe kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI van de overeenkomstige individuele uitgevende instelling. Voor een individuele uitgevende instelling waarvoor geen kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI beschikbaar is, wordt als volgt te werk gegaan:
i)
een instelling die van de benadering in hoofdstuk 3 gebruikmaakt, mapt de interne rating van de individuele uitgevende instelling naar één van de externe kredietbeoordelingen;
ii)
een instelling die van de benadering in hoofdstuk 2 gebruikmaakt, wijst
aan deze kredietreferentie-entiteit toe. Indien een instelling echter voor de risicoweging van de tegenpartijkredietrisicoblootstellingen met betrekking tot deze individuele uitgevende instelling gebruikmaakt van artikel 128, wordt
toegewezen aan deze kredietreferentie-entiteit;
b)
voor kredietreferentie-entiteiten „k”, bepaald overeenkomstig lid 1, punt b), wordt als volgt te werk gegaan:
i)
indien een aan kredietreferentie-entiteit „k” toegewezen risicopositie „l” een aan een erkende effectenbeurs genoteerde kredietindex is, wordt
gemapt naar een van de beide in tabel 4 van dit lid vermelde factoren voor toezichtsdoeleinden op basis van de kredietkwaliteit van de meerderheid van zijn individuele bestanddelen;
ii)
indien een aan kredietreferentie-entiteit „k” toegewezen risicopositie „l” niet in onder i) van dit punt is bedoeld, is
het gewogen gemiddelde van de volgens de in punt a) beschreven methode naar elk van de bestanddelen gemapte factoren voor toezichtsdoeleinden, waarbij de gewichten worden bepaald door het aandeel notioneel van de bestanddelen van die positie.
Tabel 3
|
Kredietkwaliteitscategorie
|
Factor voor toezichtsdoeleinden voor single-nametransacties
|
|
1
|
0,38 %
|
|
2
|
0,42 %
|
|
3
|
0,54 %
|
|
4
|
1,06 %
|
|
5
|
1,6 %
|
|
6
|
6,0 %
|
Tabel 4
|
Overheersende kredietkwaliteit
|
Factor voor toezichtsdoeleinden voor genoteerde indices
|
|
Investeringswaardig
|
0,38 %
|
|
Niet-investeringswaardig
|
1,06 %
|
1. Overzicht
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|