+Article 280quater 5.

Article 280quater 5.

Les établissements calculent comme suit le coefficient prudentiel applicable à l'entité de référence de crédit k:

a) 
pour l'entité de référence de crédit k définie conformément au paragraphe 1, point a),

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prend la valeur de l'un des six coefficients prudentiels du tableau 3 du présent paragraphe sur la base d'une évaluation externe du crédit établie par un OEEC désigné de l'émetteur individuel correspondant; dans le cas d'un émetteur individuel pour lequel il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné:
i) 

un établissement qui applique l'approche visée au chapitre 3 fait correspondre la notation interne de l'émetteur individuel à l'une des évaluations externes de crédit;

ii) 
un établissement qui applique l'approche visée au chapitre 2, affecte un coefficient de

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à cette entité de référence de crédit; toutefois, lorsqu'un établissement applique l'article 128 pour attribuer une pondération de risque à des expositions au risque de crédit de contrepartie de cet émetteur individuel, il affecte un coefficient de

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à cette entité de référence de crédit;
b) 

pour l'entité de référence de crédit k définie conformément au paragraphe 1, point b):

i) 
lorsque la position de risque l affectée à l'entité de référence de crédit k est un indice de crédit coté sur un marché reconnu,

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prend la valeur de l'un des deux coefficients prudentiels du tableau 4 du présent paragraphe, sur la base de la qualité de crédit de la majorité de ses composantes individuelles;
ii) 
lorsque la position de risque l affectée à l'entité de référence de crédit k n'est pas visée au point i) du présent point,

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est égal à la moyenne pondérée des coefficients prudentiels affectés à chaque composante conformément à la méthode prévue au point a), les pondérations correspondant aux fractions du notionnel que représentent les composantes de cette position.



Tableau 3

Échelon de qualité de de crédit

Coefficient prudentiel pour les opérations à signature unique

1

0,38 %

2

0,42 %

3

0,54 %

4

1,06 %

5

1,6 %

6

6,0 %



Tableau 4

Qualité de crédit prédominante

Coefficient prudentiel pour les indices cotés

Catégorie investissement (investment grade)

0,38 %

Catégorie spéculative (non-investment grade)

1,06 %

1. Vue d’ensemble

,

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

Normes