+Artikel 325 octies 6.
|
Artikel 325 octies 6.
Instellingen berekenen de risicoklassespecifieke eigenvermogensvereisten voor curvatuurrisico (RCCR) door alle eigenvermogensvereisten voor curvatuurrisico op subklasseniveau binnen een bepaalde risicoklasse als volgt te aggregeren: waarbij:
|
b, c
|
=
|
de indices die alle subklassen aangeven van een bepaalde risicoklasse die overeenstemt met in lid 1 bedoelde instrumenten;
|
|
Kb
|
=
|
het eigenvermogensvereiste voor het curvatuurrisico voor subklasse b;
|
|
γbc
|
=
|
de correlaties binnen subklassen tussen de subklassen b en c zoals beschreven in afdeling 6.
|
1. Overzicht
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|