+Artikel 325g 6.
|
Artikel 325g 6.
Institutter beregner de risikoklassespecifikke kapitalgrundlagskrav vedrørende curvaturerisiko (RCCR) ved at aggregere alle undergruppekapitalgrundlagskravene vedrørende curvaturerisiko inden for en given risikoklasse som følger: hvor:
|
b, c
|
=
|
indeksene for alle undergrupperne for en given risikoklasse, der svarer til de i stk. 1 omhandlede instrumenter
|
|
Kb
|
=
|
kapitalgrundlagskravet vedrørende curvaturerisikoen for undergruppe b
|
 ;
 ;
|
γbc
|
=
|
korrelationerne mellem undergruppe b og c som beskrevet i afdeling 6.
|
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|