+Artikel 325g 6.
|
Artikel 325g 6.
Instituten ska beräkna riskklasspecifika kapitalbaskrav för kurvrisk (RCCR) genom att lägga samman kapitalbaskraven för kurvrisk för samtliga undergrupper inom en given riskklass enligt följande: där
|
b, c
|
=
|
index som anger alla de undergrupper i en given riskklass som motsvarar de instrument som avses i punkt 1,
|
|
Kb
|
=
|
kapitalbaskraven för kurvrisk för undergrupp b,
|
 ,
 ,
|
γbc
|
=
|
korrelationerna mellan undergrupperna b och c enligt avsnitt 6.
|
1. Översikt
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|