4. W przypadku zastosowania przez daną instytucję formuły parametrycznej, zakładającej wielorakie …

W przypadku zastosowania przez daną instytucję formuły parametrycznej, zakładającej wielorakie czynniki ryzyka systemowego i w ten sposób lepiej odzwierciedlającej koncentrację branżową lub regionalną niż w przypadku założenia unikalnego czynnika ryzyka systemowego, wybór takiej formuły parametrycznej powinien zostać przeanalizowany i zatwierdzony, np. poprzez porównanie wyników bieżącego modelu z wynikami zmodyfikowanej wersji tego samego modelu wykorzystującej formułę IRB, gdzie wszystkie czynniki ryzyka systemowego są idealnie skorelowane.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.