4. Caso uma instituição opte por uma fórmula paramétrica que assuma múltiplos fatores de risco …

Caso uma instituição opte por uma fórmula paramétrica que assuma múltiplos fatores de risco sistémico, que reflita mais adequadamente a concentração regional ou da indústria do que quando se pressupõe um único fator de risco sistémico, a escolha da fórmula paramétrica é analisada e validada, por exemplo, comparando os

10 resultados do modelo atual com os resultados de uma versão modificada do mesmo modelo que utiliza a fórmula IRB e no qual todos os fatores de risco sistémico sejam perfeitamente correlacionados .

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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