4. Når et institut vælger en parametrisk formel med antagelse af flere systemiske risikofaktorer …

Når et institut vælger en parametrisk formel med antagelse af flere systemiske risikofaktorer, som giver en bedre afspejling af branchemæssig og regional koncentration end ved antagelse af en unik systemisk risikofaktor, skal valget af parametrisk formel analyseres og valideres, f.eks. ved at sammenligne resultaterne af den aktuelle model med resultatet af en modificeret version af samme model, som bruger IRB-formlen, og hvor alle systemiske risikofaktorer er fuldt korreleret.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.