4.2 Weryfikacja ustanowienia odpowiednich środków bezpieczeństwa przez agenta trójstronnego mających zapobiec naruszeniom limitów określonych przez instytucję względem papierów wartościowych wyemitowanych przez emitenta zabezpieczenia

W celu sprawdzenia, czy agent trójstronny wprowadził odpowiednie środki bezpieczeństwa mające zapobiec naruszeniom określonych limitów o raz bez uszczerbku dla innych przepisów niniejszych wytycznych, instytucje powinny zadbać, aby umowa o świadczenie usług określała co najmniej następujące elementy:

• a. jasny opis usług świadczonych przez agenta trójstronnego w odniesieniu do zarządzania zabezpieczeniem, w tym dostawy papierów wartościowych;
• b. limity określone przez instytucję i mające zastosowanie do portfela papierów wartościowych w odniesieniu do emitenta danego zabezpieczenia, a także warunki i częstotliwość ich weryfikacji;
• c. oświadczenie potwierdzające, że agent trójstronny wprowadził odpowiednie środki bezpieczeństwa zgodnie z pkt 13 w celu zapewnienia przestrzegania określonych limitów; „TRÓJSTRONNYCH TRANSAKCJI Z UDZIELONYM PRZYRZECZENIEM ODKUPU” OKREŚLONYCH W ART. 403 UST. 3 ROZPORZĄDZENIA CRR
• d. systemy monitorowania stosowane przez agenta trójstronnego, w tym informowanie przez agenta trójstronnego o wszelkich zmianach, które mogą mieć istotny wpływ na jego zdolność do skutecznego wykonywania jego funkcji zgodnie z umową o świadczenie usług oraz, w stosownych przypadkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi;
• e. zobowiązanie agenta trójstronnego do przedstawiania instytucji, co najmniej raz w tygodniu, sprawozdań dotyczących kwoty i struktury zabezpieczenia otrzymanego lub zarządzanego przez agenta trójstronnego na rzecz instytucji;
• f. zobowiązanie agenta trójstronn ego do niezwłocznego informowania instytucji o naruszeni u określonych limitów;
• g. prawo instytucji lub uprawnionej osoby trzeciej (między innymi biegłego rewidenta, właściwego organu lub wyznaczonych przez nich osób trzecich) do sprawdzenia, czy agent trójstronny wprowadził środki bezpieczeństwa zgodnie z pkt 13 wytycznych;
• h. kanały komunikacji, które mają być wykorzystywane między instytucją a agentem trójstronnym podczas wykonywania umowy.

4.2.2 Środki bezpieczeństwa, które mają zostać wprowadzone przez agenta trójstronnego w celu zapewnienia zgodności z określonymi limitami

Środki bezpieczeństwa, które agent trójstronny powinien wprowadzić w celu zapewnienia przestrzegania określonych limitów, powinny obejmować następujące kwestie:

• a. zarządzanie zabezpieczeniem przez agenta trójstronnego odbywa się wyłącznie zgodnie z należycie podpisaną umową o świadczenie usług;
• b. agenci trójstronni stworzyli środowisko kontroli, które zapewni a , w odniesieniu do każdej przekazywanej informacji dotyczącej określonych limitów, że limity te są należycie zatwierdzone przez instytucję oraz że są wprowadzane i przetwarzane w ich systemie zarządzania zabezpieczeniami tylko raz, w sposób dokładny i terminowy;
• c. agenci trójstronni stworzyli środowisko kontroli zapewniające ochronę i aktywne monitorowanie zabezpieczenia oraz prawidłowe rejestrowanie wartości wyceny w odpowiednim czasie;
• d. agenci trójstronni stworzyli środowisko kontroli, które zapewnia terminowe wykrywanie ewentualnych naruszeń określonych limitów;
• e. przy alokacji papierów wartościowych stanowiących zabezpiecze nie na pokrycie ekspozycji systemy agenta trójstronnego zapewniają, że wartość rynkowa tych papierów wartościowych nie przekracza żadnego z określonych limitów ani wyłączeń. W przypadku wystąpienia problemów operacyjnych prowadzących do nieodpowiedniego zastosowania zweryfikowanych limitów określonych przez instytucję, agent trójstronny powinien powiadomić o tym instytucję w odpowiednim czasie;
• f. agenci trójstronni powinni być zobowiązani umownie do przestrzegania określonych limitów oraz do zapewnienia, żeby profile kwalifikowalności emitentów zabezpieczeń i papierów wartościowych, o których mowa w sekcji 4.3.1, mogły być weryf ikowane na podstawie informacji dostarczonych przez instytucję i dostawcę zabezpieczenia zgodnie z umową o świadczenie usług.

Co najmniej raz w roku instytucje powinny uzyskać odpowiedni poziom zabezpieczenia w formie pisemnego oświadczenia, że agent trójstronny przestrzega środków bezpieczeństwa wprowadzonych zgodnie z umową o świadczenie usług.