+Artykuł 154 1.

Artykuł 154 1.

Kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem dla ekspozycji detalicznych oblicza się według następujących wzorów:

image

gdzie wagę ryzyka RW określa się w następujący sposób:

(i) 

jeżeli PD = 1, tj. w przypadku ekspozycji cechujących się niewykonaniem zobowiązania, to RW wynosi

image

;

jeżeli ELBE stanowi najlepsze oszacowanie dokonane przez instytucję dotyczące oczekiwanych strat związanych z ekspozycjami cechującymi się niewykonaniem zobowiązania zgodnie z art. 181 ust. 1 lit. h);

▼M17

(ii) 

jeżeli PD < 1, to:

image

gdzie:

N

= dystrybuanta zmiennej losowej o standardowym rozkładzie normalnym, tj. N(x) jest równe prawdopodobieństwu, że zmienna losowa o rozkładzie normalnym z wartością oczekiwaną 0 i wariancją 1 jest mniejsza lub równa x;

G

= odwrotna dystrybuanta zmiennej losowej o standardowym rozkładzie normalnym, tj. jeżeli x = G(z), to x jest wartością, taką że N(x) = z;

R

= współczynnik korelacji określony jako:

image

1. Przegląd

,

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.