|
+Artykuł 27 Obliczanie wartości ekspozycji |
Artykuł 27 Obliczanie wartości ekspozycjiArtykuł 27 Obliczanie wartości ekspozycji Wartość ekspozycji oblicza się według następującego wzoru: Wartość ekspozycji = Max(0;RC + PFE - C) gdzie: RC = koszt odtworzenia określony zgodnie z art. 28; PFE = potencjalna przyszła ekspozycja określona zgodnie z art. 29; oraz C = zabezpieczenie określone zgodnie z art. 30. Koszt odtworzenia (RC) i zabezpieczenie (C) mają zastosowanie do wszystkich transakcji, o których mowa w art. 25. Potencjalna przyszła ekspozycja (PFE) ma zastosowanie wyłącznie do kontraktów na instrumenty pochodne. Firma inwestycyjna może obliczać jedną wartość ekspozycji na poziomie kompensowania zobowiązań w odniesieniu do wszystkich transakcji objętych umową o kompensowaniu zobowiązań, z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 31. W przypadku gdy nie został spełniony którykolwiek z tych warunków, firma inwestycyjna traktuje każdą transakcję jako odrębny pakiet kompensowania. 1. Przegląd
1.1 Odwołania1.2 Zidentyfikowane wymagania1.3 Powiązane normy2. Zidentyfikowane wymagania
3. Powiązane normy
|