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+Artigo 27.o Cálculo do valor da posição em risco |
Artigo 27.o Cálculo do valor da posição em riscoArtigo 27.o Cálculo do valor da posição em risco O cálculo do valor da posição em risco é determinado de acordo com a seguinte fórmula: Valor da posição em risco = Max (0; RC + PFE – C) em que: RC = custo de substituição determinado nos termos do artigo 28.o; PFE = exposição potencial futura determinada nos termos do artigo 29.o; e C = caução determinada nos termos do artigo 30.o. O custo de substituição (RC) e a caução (C) aplicam‐se a todas as operações a que se refere o artigo 25.o. A exposição potencial futura (PFE) aplica‐se apenas aos contratos de derivados. As empresas de investimento podem calcular um valor único da posição em risco ao nível da compensação para todas as operações abrangidas por um acordo de compensação contratual, sob reserva das condições previstas no artigo 31.o. Caso não seja cumprida nenhuma dessas condições, a empresa de investimento trata cada operação como constituindo um conjunto de compensação independente. 1. Visão geral
1.1 Referências1.2 Requisitos identificados1.3 Normas relacionadas2. Requisitos identificados
3. Normas relacionadas
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