+Artykuł 325d Definicje

Artykuł 325d Definicje

Artykuł 325d

Definicje

Do celów niniejszego rozdziału stosuje się następujące definicje:

1) 

„klasa ryzyka” oznacza jedną z następujących siedmiu kategorii:

(i) 

ryzyko ogólne stopy procentowej;

(ii) 

ryzyko spreadu kredytowego (CSR) pozycji niesekurytyzacyjnych;

(iii) 

ryzyko spreadu kredytowego pozycji sekurytyzacyjnych niewłączonych do alternatywnego korelacyjnego portfela handlowego (non-ACTP CSR);

(iv) 

ryzyko spreadu kredytowego pozycji sekurytyzacyjnych włączonych do alternatywnego korelacyjnego portfela handlowego (ACTP CSR);

(v) 

ryzyko cen akcji;

(vi) 

ryzyko cen towarów;

(vii) 

ryzyko walutowe;

2) 

„wskaźnik wrażliwości” oznacza względną zmianę wartości danej pozycji będącą wynikiem zmiany wartości jednego z istotnych czynników ryzyka tej pozycji obliczaną przy użyciu modelu wyceny stosowanego przez daną instytucję zgodnie z sekcją 3 podsekcja 2;

3) 

„koszyk” oznacza podkategorię pozycji w ramach jednej klasy ryzyka, która cechuje się podobnym profilem ryzyka i do której przypisano wagę ryzyka określoną w sekcji 3 podsekcja 1.

1. Przegląd

,

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy