+Artykuł 325bf 3.

Artykuł 325bf 3.

Uznaje się, że jednostka danej instytucji odpowiadająca za handel spełnia wymogi dotyczące weryfikacji historycznej, jeżeli liczba przekroczeń w odniesieniu do tej jednostki odpowiadającej za handel, które wystąpiły w ostatnich 250 dniach roboczych, nie przekracza żadnej z następujących wartości:

a) 

12 przekroczeń miary wartości zagrożonej obliczanej w oparciu o jednostronny przedział ufności, 99. percentyl, na podstawie weryfikacji historycznej hipotetycznych zmian wartości portfela;

b) 

12 przekroczeń miary wartości zagrożonej obliczanej w oparciu o jednostronny przedział ufności, 99. percentyl, na podstawie weryfikacji historycznej rzeczywistych zmian wartości portfela;

c) 

30 przekroczeń miary wartości zagrożonej obliczanej w oparciu o jednostronny przedział ufności, 97,5. percentyl, na podstawie weryfikacji historycznej hipotetycznych zmian wartości portfela;

d) 

30 przekroczeń miary wartości zagrożonej obliczanej w oparciu o jednostronny przedział ufności, 97,5. percentyl, na podstawie weryfikacji historycznej rzeczywistych zmian wartości portfela.

1. Przegląd

,

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy