+Článok 325bf 3.

Článok 325bf 3.

Trading desk inštitúcie sa považuje za spĺňajúci požiadavky na spätné testovanie, ak počet prekročení pre daný trading desk, ku ktorým došlo v priebehu posledných 250 pracovných dní, nepresahuje žiadnu z týchto hodnôt:

a) 

12 prekročení pre výšku hodnoty v riziku, vypočítanú na 99-nom percentile jednostranného intervalu spoľahlivosti na základe spätného testovania hypotetických zmien v hodnote portfólia;

b) 

12 prekročení pre výšku hodnoty v riziku, vypočítanú na 99-nom percentile jednostranného intervalu spoľahlivosti na základe spätného testovania skutočných zmien v hodnote portfólia;

c) 

30 prekročení pre výšku hodnoty v riziku, vypočítanú na 97,5-nom percentile jednostranného intervalu spoľahlivosti na základe spätného testovania hypotetických zmien v hodnote portfólia;

d) 

30 prekročení pre výšku hodnoty v riziku, vypočítanú na 97,5-nom percentile jednostranného intervalu spoľahlivosti na základe spätného testovania skutočných zmien v hodnote portfólia.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy