34. Do celu ust. 28 ppkt. (e) instytucje powinny dokonać analizy tego, czy nastąpiły istotne zmiany …

Do celu ust. 28 ppkt. (e) instytucje powinny dokonać analizy tego, czy nastąpiły istotne zmiany w normach kredytowania lub polityce dotyczącej odzyskiwania należności w określonym okresie obserwacji historycznej, które mogą mieć wpływ na poziom ryzyka lub rozkład bądź zakresy charakterystyki określonych czynników ryzyka w portfelu objętym rozpatrywanym modelem. W przypadku gdy instytucje obserwują takie zmiany, powinny one dokonać analizy potencjalnego błędu w oszacowaniach parametrów ryzyka wynikającego z nastąpienia takich zmian w następujący sposób:

• (c) odnośnie do szacowania wartości PD, w zakresie poziomu współczynników niewykonania zobowiązania oraz prawdopodobnego zakresu zmienności współczynników niewykonania zobowiązania;
• (d) Odnośnie do szacowania wartości LGD, w zakresie wskaźników strat, średniego czasu trwania procedur dotyczących odzyskiwania należności, częstotliwości korzystania z pewnych scenariuszy dotyczących odzyskiwania należności oraz rozkładu wielkości strat.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/