+7 Estimation of risk parameters for defaulted exposures
---+7.1 General requirements specific to EL BE and LGD in-default estimation
------+165. W badaniu reprezentatywności danych zgodnie z sekcją 4.2.4 instytucje powinny wziąć pod uwagę …
------+166. Instytucje, który uzyskały zezwolenie na stosowanie własnych oszacowań wartości LGD zgodnie z …
------+167. Instytucje powinny szacować wartości EL BE i LGD in-default dla wszystkich klas instrumentów …
------+168. Dla celów szacowania wartości EL BE i LGD in-default oraz jeśli nie zostało określone inaczej …
------+169. Instytucje powinny w odpowiednim czasie wziąć pod uwagę wszystkie istotne informacje dotyczące …
------+170. Instytucje powinny dokonywać oceny i odpowiedniego uzasadnienia sytuacji, w których …
------+171. Instytucje powinny przeprowadzać weryfikację historyczną i analizę porównawczą swoich …
------+172. Do celów szacowania wartości EL BE i LGD in-default instytucje powinny określić daty …
------+173. Każda z dat odniesienia, o których mowa w ust. 171, może być którąkolwiek z poniższych: (a) …
------+174. Do celów szacowania wartości EL BE i LGD in-default takie same ekspozycje cechujące się …
------+175. Instytucje powinny regularnie monitorować potencjalne zmiany dotyczące prawidłowości w …
---+7.2 Model development in the estimation of EL BE and LGD in-default
------+176. Dla celów szacowania wartości EL BE i LGD in-default instytucje powinny korzystać z takiego …
------+177. Dla celów uwzględnienia informacji dotyczących czasu niewykonania zobowiązania i kwot …
---+7.3 Calibration of EL BE and LGD in-default
------+178. Dla celu szacowania wartości EL BE i LGD in-default instytucje powinny dokonać analizy …
------+179. Dla celów szacowania wartości EL BE i LGD in-default instytucje powinny obliczyć zrealizowane …
------+180. W przypadku gdy po niewykonaniu zobowiązania instytucje odpisują część ekspozycji, wyliczenie …
------+181. Dla celów szacowania wartości EL BE i LGD in-default instytucje powinny obliczyć …
------+7.3.2.1 Consideration of MoC in EL BE estimation
---------+182. Zgodnie z sekcją 6.3.2.3 instytucje nie powinny szacować żadnych kwot do odzyskania w …
------+7.3.2.2 Current economic circumstances
---------+183. Dla celu art. 181 ust. 1 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 wartość EL BE nie powinna …
---------+184. Dla celów uwzględnienia obecnej sytuacji ekonomicznej we własnych oszacowaniach wartości EL BE …
---------+185. Wartość EL BE powinna być szacowana na podstawie długoterminowej średniej LGD, o której mowa w …
------+7.3.2.3 Relation of EL BE to specific credit risk adjustments
---------+186. W przypadku gdy żaden z warunków wymienionych w ust. 184 nie został spełniony, instytucje …
---------+187. W przypadku gdy model używany do korekty ryzyka kredytowego spełnia lub może zostać …
---------+188. W przypadku gdy korekty ryzyka kredytowego są oceniane pojedynczo dla każdej ekspozycji lub …
---------+189. Do celów uzasadnienia sytuacji, w których określone korekty ryzyka kredytowego przewyższają …
---------+190. W celu uwzględnienia możliwej niekorzystnej zmiany w warunkach ekonomicznych podczas …
---------+191. Dla celu art. 181 ust. 1 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 wartość LGD in-default …
---------+192. W celu zapewnienia, że wartość LGD in-default jest wyższa niż wartość EL BE lub jest, w …
---------+193. W stopniu, w jakim powody dokonania zmiany wyników szacowania EL BE mają znaczenie również dla …

7 Estimation of risk parameters for defaulted exposures

7 Estimation of risk parameters for defaulted exposures

1. Przegląd

,
7.1 General requirements specific to EL BE and LGD in-default estimation

7.1.1 Estimation methodologies for EL BE and LGD in-default
7.2 Model development in the estimation of EL BE and LGD in-default

7.2 Model development in the estimation of EL BE and LGD in-default
7.3 Calibration of EL BE and LGD in-default

7.3.1 Calculation of realised LGD and long-run average LGD for defaulted exposures

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/