+7 Estimation of risk parameters for defaulted exposures
---+7.1 General requirements specific to EL BE and LGD in-default estimation
------+165. Institut som har fått tillstånd att använda egna LGD-skattningar i enlighet med artikel 143.2 …
------+166. Instituten bör göra en bästa skattning av förväntad förlust och en estimering av LGD-värdet …
------+167. När det gäller bästa skattning av förväntad förlust och estimering av fallerat LGD-värde, och …
------+168. Instituten bör beakta all relevant information från tiden efter fallissemanget i sina bästa …
------+169. Instituten bör bedöma och vederbörligen motivera situationer där skattningarna av fallerade …
------+170. Instituten bör utföra utfallstest och benchmarking på sina bästa skattningar av förväntad …
------+171. När det gäller bästa skattning av förväntad förlust och estimering av fallerat LGD-värde bör …
------+172. Varje referensdatum som avses i punkt 171 kan vara något av följande: (a) Ett specifikt antal …
------+173. När det gäller bästa skattning av förväntad förlust och estimering av fallerat LGD-värde bör …
------+174. Instituten bör regelbundet övervaka potentiella ändringar i återvinningsmönster och relevanta …
------+175. När det gäller bästa skattning av förväntad förlust och estimering av fallerat LGD-värde bör …
---+7.2 Model development in the estimation of EL BE and LGD in-default
------+176. För att ta hänsyn till informationen om fallissemangstiden och de återvinningar som …
------+177. För estimering av bästa skattning av förväntad förlust och fallerat LGD-värde bör instituten …
---+7.3 Calibration of EL BE and LGD in-default
------+178. För estimering av bästa skattning av förväntad förlust och fallerat LGD-värde bör instituten …
------+179. Om instituten skriver bort en del av exponeringen efter fallissemanget bör beräkningen av den …
------+180. När det gäller bästa skattning av förväntad förlust och fallerat LGD-värde bör instituten …
------+181. I enlighet med avsnitt 6.3.2.3 bör instituten inte estimera framtida återvinningar för …
------+7.3.2.1 Consideration of MoC in EL BE estimation
---------+182. I enlighet med artikel 181.1 h i förordning (EU) nr 575/2013 bör den bästa skattningen av …
------+7.3.2.2 Current economic circumstances
---------+183. För att beakta nuvarande ekonomiska förhållanden i de bästa skattningarna av förväntad …
---------+184. Den bästa skattningen av förväntad förlust bör estimeras på grundval av det långfristiga …
---------+185. Om inget av villkoren som anges i punkt 184 uppfylls bör instituten justera det långfristiga …
------+7.3.2.3 Relation of EL BE to specific credit risk adjustments
---------+186. Om den modell som används för kreditriskjusteringar uppfyller eller kan anpassas till att …
---------+187. I fall där specifika kreditriskjusteringar bedöms separat för en enskild exponering eller en …
---------+188. För att motivera situationer där de specifika kreditriskjusteringarna överskrider de bästa …
---------+189. För att ta hänsyn till eventuella negativa förändringar i de ekonomiska förhållandena under …
---------+190. När det gäller artikel 181.1 h i förordning (EU) nr 575/2013 bör det fallerade LGD-värdet om …
---------+191. För att säkerställa att det fallerade LGD-värdet är högre än den bästa skattningen av …
---------+192. I den mån skälen till att medarbetare baserat på eget omdöme avviker från utdatan från den …
---------+193. Oavsett vilket av de två tillvägagångssätt som avses i punkterna a och b i artikel 54.1 a i …

7 Estimation of risk parameters for defaulted exposures

7 Estimation of risk parameters for defaulted exposures

1. Översikt

,
7.1 General requirements specific to EL BE and LGD in-default estimation

7.1.1 Estimation methodologies for EL BE and LGD in-default
7.2 Model development in the estimation of EL BE and LGD in-default

7.2 Model development in the estimation of EL BE and LGD in-default
7.3 Calibration of EL BE and LGD in-default

7.3.1 Calculation of realised LGD and long-run average LGD for defaulted exposures

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/