Wskaźnik wrażliwości określonego koszyka oblicza się zgodnie z ust. 5, 6 i 7 niniejszego artykułu dla każdego koszyka w ramach danej klasy ryzyka. Po obliczeniu wskaźnika wrażliwości określonego koszyka dla wszystkich koszyków sumuje się ważone wskaźniki wrażliwości dla wszystkich czynników ryzyka we wszystkich koszykach zgodnie z poniższym wzorem, stosując odpowiednie korelacje γbc
dla ważonych wskaźników wrażliwości w poszczególnych koszykach określone w art. 383l, 383o, 383r, 383u, 383w oraz 383z, w wyniku czego uzyskuje się wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka delta lub ryzyka vega dla określonej klasy ryzyka:
gdzie:
|
mCVA
|
= mnożnik równy 1; właściwy organ może zwiększyć wartość mCVA
, jeśli regulacyjny model CVA instytucji wykazuje braki uniemożliwiające dokonanie właściwego pomiaru wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka związanego z CVA;
|
|
Kb
|
= wskaźnik wrażliwości określonego koszyka w przypadku koszyka b;
|
|
γbc
|
= parametr korelacji między koszykami b i c;
|
|
|
dla wszystkich czynników ryzyka w koszyku b;
|
|
|
dla wszystkich czynników ryzyka w koszyku c.
|