Den undergruppespecifikke følsomhed beregnes i overensstemmelse med denne artikels stk. 5, 6 og 7 for hver undergruppe inden for en risikoklasse. Når den undergruppespecifikke følsomhed er beregnet for alle undergrupper, aggregeres vægtede følsomheder for alle risikofaktorer på tværs af undergrupper efter følgende formel med anvendelse af de tilsvarende korrelationer γbc
for vægtede følsomheder i forskellige undergrupper, jf. artikel 383l, 383o, 383r, 383u, 383w og 383z, der giver anledning til de risikoklassespecifikke kapitalgrundlagskrav for delta- eller vegarisiko:
hvor:
|
mCVA
|
= en multiplikatorfaktor, der er lig med 1; den kompetente myndighed kan forhøje værdien af mCVA
, hvis instituttets reguleringsmæssige CVA-model udviser mangler, der forhindrer korrekt måling af kapitalgrundlagskravene i relation til kreditværdijusteringsrisiko
|
|
Kb
|
= den undergruppespecifikke følsomhed for undergruppe b
|
|
γbc
|
= korrelationsparameteren mellem undergruppe b og c
|
|
|
for alle risikofaktorer i undergruppe b
|
|
|
for alle risikofaktorer i undergruppe c.
|