La sensibilità specifica per categoria è calcolata conformemente ai paragrafi 5, 6 e 7 per ciascuna categoria all’interno di una classe di rischio. Una volta che la sensibilità specifica per categoria è stata calcolata per tutte le categorie, le sensibilità ponderate a tutti i fattori di rischio nelle diverse categorie sono aggregate secondo la formula indicata di seguito, utilizzando le corrispondenti correlazioni γbc
per le sensibilità ponderate nelle diverse categorie di cui agli articoli 383 terdecies, 383 sexdecies, 383 novodecies, 383 duovicies, 383 quatervicies e 383 septvicies, dando luogo a requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta o vega:
dove:
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mCVA
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= un fattore moltiplicatore pari a 1; l’autorità competente può aumentare il valore di mCVA
se il modello del CVA regolamentare dell’ente presenta carenze che impediscono l’adeguata misurazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA;
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Kb
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= la sensibilità specifica per categoria della categoria b;
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γbc
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= il parametro di correlazione tra le categorie b e c;
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per tutti i fattori di rischio nella categoria b;
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per tutti i fattori di rischio nella categoria c.
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