+Artykuł 383s 1.
|
Artykuł 383s 1.
Wagi ryzyka dla wskaźników wrażliwości delta na czynniki ryzyka referencyjnego spreadu kredytowego są takie same dla wszystkich terminów zapadalności (0,5 roku, 1 rok, 3 lata, 5 lat, 10 lat) oraz wszystkich ekspozycji na referencyjny spread kredytowy w ramach każdego koszyka w tabeli 1 i są następujące:
Tabela 1
|
Numer koszyka
|
Jakość kredytowa
|
Sektor
|
Waga ryzyka
|
|
1
|
Wszystkie
|
Rząd centralny, w tym banki centralne, państw członkowskich
|
0,5 %
|
|
2
|
Stopień jakości kredytowej 1–3
|
Rząd centralny, w tym banki centralne, państw trzecich, wielostronne banki rozwoju i organizacje międzynarodowe, o których mowa w art. 117 ust. 2 i art. 118
|
0,5 %
|
|
3
|
Samorząd regionalny lub władze lokalne oraz podmioty sektora publicznego
|
1,0 %
|
|
4
|
Podmioty sektora finansowego, w tym instytucje kredytowe zarejestrowane lub utworzone przez rząd centralny, samorząd regionalny lub władze lokalne, i podmioty udzielające kredytów preferencyjnych
|
5,0 %
|
|
5
|
Materiały podstawowe, energia, przemysł, rolnictwo, wytwórstwo, górnictwo i wydobywanie
|
3,0 %
|
|
6
|
Towary i usługi konsumpcyjne, transport i gospodarka magazynowa, działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
|
3,0 %
|
|
7
|
Technologia, telekomunikacja
|
2,0 %
|
|
8
|
Ochrona zdrowia, infrastruktura publiczna, działalność profesjonalna i techniczna
|
1,5 %
|
|
9
|
Obligacje zabezpieczone emitowane przez instytucje kredytowe mające siedzibę w państwach członkowskich
|
1,0 %
|
|
10
|
Stopień jakości kredytowej 1
|
Obligacje zabezpieczone emitowane przez instytucje kredytowe w państwach trzecich
|
1,5 %
|
|
Stopień jakości kredytowej 2–3
|
2,5 %
|
|
11
|
Stopień jakości kredytowej 1–3
|
Indeksy kwalifikowane
|
1,5 %
|
|
12
|
Stopień jakości kredytowej 4–6 i bez ratingu
|
Rząd centralny, w tym banki centralne, państw trzecich, wielostronne banki rozwoju i organizacje międzynarodowe, o których mowa w art. 117 ust. 2 i art. 118
|
2,0 %
|
|
13
|
Samorząd regionalny lub władze lokalne oraz podmioty sektora publicznego
|
4,0 %
|
|
14
|
Podmioty sektora finansowego, w tym instytucje kredytowe zarejestrowane lub utworzone przez rząd centralny, samorząd regionalny lub władze lokalne, i podmioty udzielające kredytów preferencyjnych
|
12,0 %
|
|
15
|
Materiały podstawowe, energia, przemysł, rolnictwo, wytwórstwo, górnictwo i wydobywanie
|
7,0 %
|
|
16
|
Towary i usługi konsumpcyjne, transport i gospodarka magazynowa, działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
|
8,5 %
|
|
17
|
Technologia, telekomunikacja
|
5,5 %
|
|
18
|
Ochrona zdrowia, infrastruktura publiczna, działalność profesjonalna i techniczna
|
5,0 %
|
|
19
|
Indeksy kwalifikowane
|
5,0 %
|
|
20
|
Inne sektory
|
12,0 %
|
Jeżeli dany kontrahent nie posiada ratingu zewnętrznego, instytucje mogą, pod warunkiem uzyskania zgody właściwych organów, przyporządkować rating wewnętrzny do odpowiedniego ratingu zewnętrznego i przypisać wagę ryzyka odpowiadającą stopniowi jakości kredytowej 1–3 albo stopniowi jakości kredytowej 4–6. W przeciwnym wypadku stosuje się wagi ryzyka dla ekspozycji bez ratingu.
1. Przegląd
1.1 Odwołania
1.2 Zidentyfikowane wymagania
1.3 Powiązane normy
2. Zidentyfikowane wymagania
Wymagania
| Źródło |
Wymaganie |
3. Powiązane normy
|