|
Kod
|
ID
|
Pozycja
|
Umowny termin zapadalności/wymagalności przepływów
|
|
0010
|
0020
|
0025
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
0120
|
0130
|
0140
|
0150
|
0160
|
0170
|
0180
|
0190
|
0200
|
0210
|
0220
|
|
0010-0380
|
1
|
WYPŁYWY
|
Stan początkowy
|
|
Powyżej overnight do 2 dni włącznie
|
Powyżej 2 dni do 3 dni włącznie
|
Powyżej 3 dni do 4 dni włącznie
|
Powyżej 4 dni do 5 dni włącznie
|
Powyżej 5 dni do 6 dni włącznie
|
Powyżej 6 dni do 7 dni włącznie
|
Powyżej 7 dni do 2 tygodni włącznie
|
Powyżej 2 tygodni do 3 tygodni włącznie
|
Powyżej 3 tygodni do 30 dni włącznie
|
Powyżej 30 dni do 5 tygodni włącznie
|
Powyżej 5 tygodni do 2 miesięcy włącznie
|
Powyżej 2 miesięcy do 3 miesięcy włącznie
|
Powyżej 3 miesięcy do 4 miesięcy włącznie
|
Powyżej 4 miesięcy do 5 miesięcy włącznie
|
Powyżej 5 miesięcy do 6 miesięcy włącznie
|
Powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie
|
Powyżej 9 miesięcy do 12 miesięcy włącznie
|
Powyżej 12 miesięcy do 2 lat włącznie
|
Powyżej 2 lat do 5 lat włącznie
|
Powyżej 5 lat
|
|
Overnight
|
w tym: pozycje o otwartym terminie zapadalności
|
|
0010
|
1.1
|
Zobowiązania wynikające z wyemitowanych papierów wartościowych (jeżeli nie są traktowane jako depozyty detaliczne)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0011
|
1.1.0.1
|
w tym: wewnątrzgrupowe lub z tytułu instytucjonalnego systemu ochrony
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020
|
1.1.1
|
z tytułu obligacji niezabezpieczonych
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
1.1.2
|
z tytułu obligacji zabezpieczonych objętych regulacjami
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
1.1.3
|
z tytułu sekurytyzacji
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
1.1.4
|
inne
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0065
|
1.2
|
Zobowiązania wynikające z zabezpieczonych transakcji kredytowych i transakcji opartych na rynku kapitałowym, zabezpieczone przez (kontrahentem nie jest bank centralny):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0066
|
1.2.0.1
|
w tym: wewnątrzgrupowe lub z tytułu instytucjonalnego systemu ochrony
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0075
|
1.2.1
|
Zbywalne aktywa poziomu 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0085
|
1.2.1.1
|
Aktywa poziomu 1 z wyłączeniem obligacji zabezpieczonych
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0095
|
1.2.1.1.1
|
Aktywa poziomu 1 stanowiące ekspozycje wobec banku centralnego
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0105
|
1.2.1.1.2
|
Aktywa poziomu 1 (CQS1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0115
|
1.2.1.1.3
|
Aktywa poziomu 1 (CQS2, CQS3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0125
|
1.2.1.1.4
|
Aktywa poziomu 1 (CQS4+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0135
|
1.2.1.2
|
Aktywa poziomu 1 w postaci obligacji zabezpieczonych (CQS1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0145
|
1.2.2
|
Zbywalne aktywa poziomu 2A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0155
|
1.2.2.1
|
Aktywa poziomu 2A w postaci obligacji korporacyjnych (CQS1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0165
|
1.2.2.2
|
Aktywa poziomu 2A w postaci obligacji zabezpieczonych (CQS1, CQS2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0175
|
1.2.2.3
|
Aktywa poziomu 2A stanowiące ekspozycje wobec sektora publicznego (CQS1, CQS2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0185
|
1.2.3
|
Zbywalne aktywa poziomu 2B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0195
|
1.2.3.1
|
Aktywa poziomu 2B w postaci papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (CQS1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0205
|
1.2.3.2
|
Aktywa poziomu 2B w postaci obligacji zabezpieczonych (CQS1–6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0215
|
1.2.3.3
|
Aktywa poziomu 2B: w postaci obligacji korporacyjnych (CQ1–3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0225
|
1.2.3.4
|
Aktywa poziomu 2B w postaci akcji
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0235
|
1.2.3.5
|
Aktywa poziomu 2B stanowiące ekspozycje wobec sektora publicznego (CQS3–5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0245
|
1.2.4
|
Inne zbywalne aktywa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0251
|
1.2.5
|
Inne aktywa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0252
|
1.2a
|
Zobowiązania wynikające z zabezpieczonych transakcji kredytowych i transakcji opartych na rynku kapitałowym, zabezpieczone przez (kontrahentem jest bank centralny):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0253
|
1.2a.1
|
Zbywalne aktywa poziomu 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0254
|
1.2a.2
|
Zbywalne aktywa poziomu 2A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0255
|
1.2a.3
|
Zbywalne aktywa poziomu 2B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0256
|
1.2a.4
|
Inne zbywalne aktywa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0257
|
1.2a.5
|
Inne aktywa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0260
|
1.3
|
Zobowiązania niezgłoszone w pozycji 1.2, wynikające z otrzymanych depozytów (z wyłączeniem depozytów otrzymanych jako zabezpieczenie)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0261
|
1.3.0.1
|
w tym: wewnątrzgrupowe lub z tytułu instytucjonalnego systemu ochrony
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0270
|
1.3.1
|
Stabilne depozyty detaliczne
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0280
|
1.3.2
|
Inne depozyty detaliczne
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0290
|
1.3.3
|
Depozyty operacyjne
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0300
|
1.3.4
|
Depozyty nieoperacyjne od instytucji kredytowych
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0310
|
1.3.5
|
Depozyty nieoperacyjne od innych klientów finansowych
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0320
|
1.3.6
|
Depozyty nieoperacyjne od banków centralnych
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0330
|
1.3.7
|
Depozyty nieoperacyjne od przedsiębiorstw niefinansowych
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0340
|
1.3.8
|
Depozyty nieoperacyjne od innych kontrahentów
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0350
|
1.4
|
Zapadające swapy walutowe
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0360
|
1.5
|
Kwoty do zapłaty z tytułu instrumentów pochodnych inne niż zgłoszone w pozycji 1.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0370
|
1.6
|
Inne wypływy
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0380
|
1.7
|
Wypływy razem
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0390-0720
|
2
|
WPŁYWY
|
Stan początkowy
|
|
Powyżej overnight do 2 dni włącznie
|
Powyżej 2 dni do 3 dni włącznie
|
Powyżej 3 dni do 4 dni włącznie
|
Powyżej 4 dni do 5 dni włącznie
|
Powyżej 5 dni do 6 dni włącznie
|
Powyżej 6 dni do 7 dni włącznie
|
Powyżej 7 dni do 2 tygodni włącznie
|
Powyżej 2 tygodni do 3 tygodni włącznie
|
Powyżej 3 tygodni do 30 dni włącznie
|
Powyżej 30 dni do 5 tygodni włącznie
|
Powyżej 5 tygodni do 2 miesięcy włącznie
|
Powyżej 2 miesięcy do 3 miesięcy włącznie
|
Powyżej 3 miesięcy do 4 miesięcy włącznie
|
Powyżej 4 miesięcy do 5 miesięcy włącznie
|
Powyżej 5 miesięcy do 6 miesięcy włącznie
|
Powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie
|
Powyżej 9 miesięcy do 12 miesięcy włącznie
|
Powyżej 12 miesięcy do 2 lat włącznie
|
Powyżej 2 lat do 5 lat włącznie
|
Powyżej 5 lat
|
|
Overnight
|
w tym: pozycje o otwartym terminie zapadalności
|
|
0390
|
2.1
|
Środki pieniężne należne z tytułu zabezpieczonych transakcji kredytowych i transakcji opartych na rynku kapitałowym, zabezpieczone przez:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0391
|
2.1.0.1
|
w tym: w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0400
|
2.1.1
|
Zbywalne aktywa poziomu 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0410
|
2.1.1.1
|
Aktywa poziomu 1 z wyłączeniem obligacji zabezpieczonych
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0420
|
2.1.1.1.1
|
Aktywa poziomu 1 stanowiące ekspozycje wobec banku centralnego
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0430
|
2.1.1.1.2
|
Aktywa poziomu 1 (CQS1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0440
|
2.1.1.1.3
|
Aktywa poziomu 1 (CQS2, CQS3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0450
|
2.1.1.1.4
|
Aktywa poziomu 1 (CQS4+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0460
|
2.1.1.2
|
Aktywa poziomu 1 w postaci obligacji zabezpieczonych (CQS1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0470
|
2.1.2
|
Zbywalne aktywa poziomu 2A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0480
|
2.1.2.1
|
Aktywa poziomu 2A w postaci obligacji korporacyjnych (CQS1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0490
|
2.1.2.2
|
Aktywa poziomu 2A w postaci obligacji zabezpieczonych (CQS1, CQS2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0500
|
2.1.2.3
|
Aktywa poziomu 2A stanowiące ekspozycje wobec sektora publicznego (CQS1, CQS2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0510
|
2.1.3
|
Zbywalne aktywa poziomu 2B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0520
|
2.1.3.1
|
Aktywa poziomu 2B w postaci papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (CQS1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0530
|
2.1.3.2
|
Aktywa poziomu 2B w postaci obligacji zabezpieczonych (CQS1–6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0540
|
2.1.3.3
|
Aktywa poziomu 2B: w postaci obligacji korporacyjnych (CQ1–3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0550
|
2.1.3.4
|
Aktywa poziomu 2B w postaci akcji
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0560
|
2.1.3.5
|
Aktywa poziomu 2B stanowiące ekspozycje wobec sektora publicznego (CQS3–5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0570
|
2.1.4
|
Inne zbywalne aktywa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0580
|
2.1.5
|
Inne aktywa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0590
|
2.2
|
Środki pieniężne niezgłoszone w pozycji 2.1, należne z tytułu kredytów i zaliczek udzielonych następującym podmiotom:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0600
|
2.2.1
|
klientom detalicznym
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0610
|
2.2.2
|
przedsiębiorstwom niefinansowym
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0620
|
2.2.3
|
instytucjom kredytowym
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0621
|
2.2.3.1
|
w tym: w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0630
|
2.2.4
|
innym klientom finansowym
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0640
|
2.2.5
|
bankom centralnym
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0650
|
2.2.6
|
innym kontrahentom
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0660
|
2.3
|
Zapadające swapy walutowe
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0670
|
2.4
|
Kwoty należne z tytułu instrumentów pochodnych inne niż zgłoszone w pozycji 2.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0680
|
2.5
|
Zapadające papiery wartościowe we własnym portfelu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0690
|
2.6
|
Inne wpływy
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0691
|
2.6.1
|
w tym: w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0700
|
2.7
|
Wpływy razem
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0710
|
2.8
|
Luka umowna netto
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0720
|
2.9
|
Skumulowana luka umowna netto
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0730-1080
|
3
|
ZDOLNOŚĆ RÓWNOWAŻENIA PŁYNNOŚCI
|
Stan początkowy
|
|
Powyżej overnight do 2 dni włącznie
|
Powyżej 2 dni do 3 dni włącznie
|
Powyżej 3 dni do 4 dni włącznie
|
Powyżej 4 dni do 5 dni włącznie
|
Powyżej 5 dni do 6 dni włącznie
|
Powyżej 6 dni do 7 dni włącznie
|
Powyżej 7 dni do 2 tygodni włącznie
|
Powyżej 2 tygodni do 3 tygodni włącznie
|
Powyżej 3 tygodni do 30 dni włącznie
|
Powyżej 30 dni do 5 tygodni włącznie
|
Powyżej 5 tygodni do 2 miesięcy włącznie
|
Powyżej 2 miesięcy do 3 miesięcy włącznie
|
Powyżej 3 miesięcy do 4 miesięcy włącznie
|
Powyżej 4 miesięcy do 5 miesięcy włącznie
|
Powyżej 5 miesięcy do 6 miesięcy włącznie
|
Powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie
|
Powyżej 9 miesięcy do 12 miesięcy włącznie
|
Powyżej 12 miesięcy do 2 lat włącznie
|
Powyżej 2 lat do 5 lat włącznie
|
Powyżej 5 lat
|
|
Overnight
|
w tym: pozycje o otwartym terminie zapadalności
|
|
0730
|
3.1
|
Monety i banknoty
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0740
|
3.2
|
Podlegające wycofaniu rezerwy w banku centralnym
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0750
|
3.3
|
Zbywalne aktywa poziomu 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0760
|
3.3.1
|
Aktywa poziomu 1 z wyłączeniem obligacji zabezpieczonych
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0770
|
3.3.1.1
|
Aktywa poziomu 1 stanowiące ekspozycje wobec banku centralnego
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0780
|
3.3.1.2
|
Aktywa poziomu 1 (CQS1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0790
|
3.3.1.3
|
Aktywa poziomu 1 (CQS2, CQS3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0800
|
3.3.1.4
|
Aktywa poziomu 1 (CQS4+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0810
|
3.3.2
|
Aktywa poziomu 1 w postaci obligacji zabezpieczonych (CQS1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0820
|
3.4
|
Zbywalne aktywa poziomu 2A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0830
|
3.4.1
|
Aktywa poziomu 2A w postaci obligacji korporacyjnych (CQS1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0840
|
3.4.3
|
Aktywa poziomu 2A w postaci obligacji zabezpieczonych (CQS1, CQS2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0850
|
3.4.4
|
Aktywa poziomu 2A stanowiące ekspozycje wobec sektora publicznego (CQS1, CQS2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0860
|
3.5
|
Zbywalne aktywa poziomu 2B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0870
|
3.5.1
|
Aktywa poziomu 2B w postaci papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (CQS1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0880
|
3.5.2
|
Aktywa poziomu 2B w postaci obligacji zabezpieczonych (CQS1–6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0890
|
3.5.3
|
Aktywa poziomu 2B w postaci obligacji korporacyjnych (CQS1–3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0900
|
3.5.4
|
Aktywa poziomu 2B w postaci akcji
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0910
|
3.5.5
|
Aktywa poziomu 2B stanowiące ekspozycje wobec sektora publicznego (CQS3–5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0920
|
3.6
|
Inne zbywalne aktywa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0930
|
3.6.1
|
Ekspozycje wobec rządu centralnego (CQS1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0940
|
3.6.2
|
Ekspozycje wobec rządu centralnego (CQS2, CQS3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0950
|
3.6.3
|
Akcje
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0960
|
3.6.4
|
Obligacje zabezpieczone
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0970
|
3.6.5
|
Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0980
|
3.6.7
|
Inne zbywalne aktywa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0990
|
3.7
|
Aktywa niezbywalne uznawane jako zabezpieczenie przez bank centralny
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0991
|
3.7a
|
emisje własne uznawane jako zabezpieczenie przez banki centralne
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000
|
3.8
|
Niewykorzystane nieodwoływalne instrumenty otrzymane
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1010
|
3.8.1
|
Instrumenty poziomu 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1020
|
3.8.2
|
Instrumenty poziomu 2B o ograniczonym zastosowaniu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1030
|
3.8.3
|
Instrumenty poziomu 2B w ramach instytucjonalnego systemu ochrony
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1040
|
3.8.4
|
Inne instrumenty
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1050
|
3.8.4.1
|
od kontrahentów wchodzących w skład grupy
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1060
|
3.8.4.2
|
od innych kontrahentów
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1070
|
3.9
|
Zmiana netto zdolności równoważenia płynności
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1080
|
3.10
|
Skumulowana zdolność równoważenia płynności
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1090-1140
|
4
|
PRZEPŁYWY WARUNKOWE
|
Stan początkowy
|
|
Powyżej overnight do 2 dni włącznie
|
Powyżej 2 dni do 3 dni włącznie
|
Powyżej 3 dni do 4 dni włącznie
|
Powyżej 4 dni do 5 dni włącznie
|
Powyżej 5 dni do 6 dni włącznie
|
Powyżej 6 dni do 7 dni włącznie
|
Powyżej 7 dni do 2 tygodni włącznie
|
Powyżej 2 tygodni do 3 tygodni włącznie
|
Powyżej 3 tygodni do 30 dni włącznie
|
Powyżej 30 dni do 5 tygodni włącznie
|
Powyżej 5 tygodni do 2 miesięcy włącznie
|
Powyżej 2 miesięcy do 3 miesięcy włącznie
|
Powyżej 3 miesięcy do 4 miesięcy włącznie
|
Powyżej 4 miesięcy do 5 miesięcy włącznie
|
Powyżej 5 miesięcy do 6 miesięcy włącznie
|
Powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie
|
Powyżej 9 miesięcy do 12 miesięcy włącznie
|
Powyżej 12 miesięcy do 2 lat włącznie
|
Powyżej 2 lat do 5 lat włącznie
|
Powyżej 5 lat
|
|
Overnight
|
w tym: pozycje o otwartym terminie zapadalności
|
|
1090
|
4.1
|
Wypływy z nieodwoływalnych instrumentów kredytowych i instrumentów wsparcia płynności
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1091
|
4.1.0.1
|
w tym: w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1100
|
4.1.1
|
Nieodwoływalne instrumenty kredytowe
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1110
|
4.1.1.1
|
uznawane przez podmiot otrzymujący za instrumenty poziomu 2B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1120
|
4.1.1.2
|
inne
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130
|
4.1.2
|
Instrumenty wsparcia płynności
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1131
|
4.1a
|
Wypływy z odwoływalnych instrumentów finansowania
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1140
|
4.2
|
Wypływy wynikające z obniżenia oceny kredytowej
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1150-1290
|
POZYCJE UZUPEŁNIAJĄCE
|
Stan początkowy
|
|
Powyżej overnight do 2 dni włącznie
|
Powyżej 2 dni do 3 dni włącznie
|
Powyżej 3 dni do 4 dni włącznie
|
Powyżej 4 dni do 5 dni włącznie
|
Powyżej 5 dni do 6 dni włącznie
|
Powyżej 6 dni do 7 dni włącznie
|
Powyżej 7 dni do 2 tygodni włącznie
|
Powyżej 2 tygodni do 3 tygodni włącznie
|
Powyżej 3 tygodni do 30 dni włącznie
|
Powyżej 30 dni do 5 tygodni włącznie
|
Powyżej 5 tygodni do 2 miesięcy włącznie
|
Powyżej 2 miesięcy do 3 miesięcy włącznie
|
Powyżej 3 miesięcy do 4 miesięcy włącznie
|
Powyżej 4 miesięcy do 5 miesięcy włącznie
|
Powyżej 5 miesięcy do 6 miesięcy włącznie
|
Powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie
|
Powyżej 9 miesięcy do 12 miesięcy włącznie
|
Powyżej 12 miesięcy do 2 lat włącznie
|
Powyżej 2 lat do 5 lat włącznie
|
Powyżej 5 lat
|
|
Overnight
|
w tym: pozycje o otwartym terminie zapadalności
|
|
1230
|
13
|
Aktywa płynne wysokiej jakości uznawane jako zabezpieczenie przez bank centralny – aktywa zbywalne
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1241
|
14
|
Aktywa zgłoszone w pozycji 3.6, inne niż aktywa płynne wysokiej jakości, uznawane przez bank centralny
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1270
|
17
|
Urealnione wypływy z depozytów
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1280
|
18
|
Urealnione wpływy z kredytów i zaliczek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1290
|
19
|
Urealnione wykorzystanie przyznanych nieodwoływalnych instrumentów
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|