+7 Estimation of risk parameters for defaulted exposures
---+7.1 General requirements specific to EL BE and LGD in-default estimation
------+165. As instituições que tenham obtido autorização para utilizar estimativas de LGD próprias nos …
------+166. As instituições devem estimar as EL BE e LGD em incumprimento para cada grau de facilidade da …
------+167. Para efeitos das estimativas de EL BE e de LGD em incumprimento, e salvo disposição em …
------+168. As instituições devem ter em consideração todas as informações relevantes após o incumprimento …
------+169. As instituições devem avaliar e justificar devidamente situações em que as estimativas de LGD …
------+170. As instituições devem realizar verificações a posteriori e análises comparativas das suas …
------+171. Para efeitos de estimação de EL BE e de LGD em incumprimento, as instituições devem definir as …
------+172. Cada uma das datas de referência referidas no número 171 poderá ser qualquer uma das …
------+173. Para efeitos da estimação de EL BE e de LGD em incumprimento, devem ser utilizadas as mesmas …
------+174. As instituições devem monitorizar periodicamente as eventuais alterações nos padrões de …
------+175. Para efeitos de estimação de EL BE e LGD em incumprimento, as instituições devem utilizar o …
---+7.2 Model development in the estimation of EL BE and LGD in-default
------+176. Para efeitos de ter em conta a informação sobre a data de incumprimento e recuperações …
------+177. Para efeitos da estimação de EL BE e LGD em incumprimento, as instituições devem analisar os …
---+7.3 Calibration of EL BE and LGD in-default
------+178. Para efeitos da estimação de EL BE e LGD em incumprimento, as instituições devem calcular o …
------+179. Caso, após a data de incumprimento, as instituições abatam ao ativo parte da posição em risco …
------+180. Para efeitos da estimação de EL BE e LGD em incumprimento, as instituições devem calcular a …
------+181. Nos termos da secção 6.3.2.3, as instituições não devem estimar quaisquer recuperações futuras …
------+7.3.2.1 Consideration of MoC in EL BE estimation
---------+182. Para efeitos do artigo 181.º, n.º 1, alínea h), do Regulamento (UE) n.º 575/2013, a EL BE não …
------+7.3.2.2 Current economic circumstances
---------+183. Para efeitos de considerar as circunstâncias económicas atuais nas suas estimativas de EL BE …
---------+184. A EL BE deve ser estimada com base na LGD média a longo prazo, referida no número 180 e não …
---------+185. Caso nenhuma das condições listadas no número 184 esteja satisfeita, as instituições devem …
------+7.3.2.3 Relation of EL BE to specific credit risk adjustments
---------+186. Caso o modelo utilizado para ajustamentos para risco específico de crédito satisfaça ou possa …
---------+187. Caso os ajustamentos para risco específico de crédito sejam avaliados individualmente para uma …
---------+188. Para efeitos de justificar as situações em que ajustamentos para risco específico de crédito …
---------+189. Para efeitos de considerar a eventual alteração adversa das condições económicas na duração …
---------+190. Para efeitos do artigo 181.º, n.º 1, alínea h), do Regulamento (UE) n.º 575/2013, as LGD em …
---------+191. Para efeitos de assegurar que a LGD em incumprimento é superior à EL BE , ou em casos …
---------+192. Na medida em que os motivos para a derrogação dos resultados das estimativas de EL BE sejam …
---------+193. Independentemente de qual das duas abordagens referidas nas alíneas a) e b) do artigo 54.º …

7 Estimation of risk parameters for defaulted exposures

7 Estimation of risk parameters for defaulted exposures

1. Visão geral

,
7.1 General requirements specific to EL BE and LGD in-default estimation

7.1.1 Estimation methodologies for EL BE and LGD in-default
7.2 Model development in the estimation of EL BE and LGD in-default

7.2 Model development in the estimation of EL BE and LGD in-default
7.3 Calibration of EL BE and LGD in-default

7.3.1 Calculation of realised LGD and long-run average LGD for defaulted exposures

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas
  • EBA -

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