+7 Estimation of risk parameters for defaulted exposures
---+7.1 General requirements specific to EL BE and LGD in-default estimation
------+165. Institute, die gemäß Artikel 143 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 die Erlaubnis zur …
------+166. Die Institute sollten für jede Fazilitäts-Ratingstufe der gesonderten Risikoeinstufungsskala …
------+167. Für die Zwecke der Schätzung der EL BE und der LGD in-default und soweit in diesem Kapitel …
------+168. Die Institute sollten alle relevanten Informationen aus dem Zeitraum nach Ausfall zeitnah in …
------+169. Die Institute sollten Situationen, in denen Schätzwerte der LGD in-default kurz nach dem …
------+170. Gemäß Buchstabe b bzw. Buchstabe c von Artikel 185 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sollten …
------+171. Für die Schätzung der EL BE und der LGD in-default sollten die Institute Stichtage festlegen …
------+172. Jeder der Stichtage gemäß Absatz 171 könnte einer der folgenden sein: (a) eine bestimmte …
------+173. Für die Schätzung der EL BE und der LGD in-default sollten dieselben ausgefallenen …
------+174. Die Institute sollten mögliche Änderungen der Verwertungs- und Einbringungsmuster und der …
------+175. Für die Schätzung der EL BE und der LGD in-default sollten die Institute denselben RDS gemäß …
---+7.2 Model development in the estimation of EL BE and LGD in-default
------+176. Um Informationen über den Zeitraum seit dem Ausfall und über bislang realisierte Rückflüsse zu …
------+177. Für die Schätzung der EL BE und der LGD in-default sollten die Institute die potenziellen …
---+7.3 Calibration of EL BE and LGD in-default
------+178. Für die Schätzung der EL BE und der LGD in-default sollten die Institute die tatsächlichen LGD …
------+179. Wenn die Institute nach dem Zeitpunkt des Ausfalls einen Teil der Risikoposition abschreiben …
------+180. Für die Schätzung der EL BE und der LGD in-default sollten die Institute den langfristigen …
------+181. Gemäß Abschnitt 6.3.2.3 sollten die Institute jegliche zukünftige Rückflüsse nicht für …
------+7.3.2.1 Consideration of MoC in EL BE estimation
---------+182. Für die Zwecke von Artikel 181 Absatz 1 Buchstabe h der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sollte …
------+7.3.2.2 Current economic circumstances
---------+183. Die Institute sollten ökonomische Faktoren, einschließlich makroökonomischer Faktoren und …
---------+184. Die EL BE sollte auf der Grundlage des langfristigen Durchschnitts der LGD gemäß Absatz 180 …
---------+185. Wenn keine der in Absatz 184 genannten Bedingungen erfüllt ist, sollten die Institute den …
------+7.3.2.3 Relation of EL BE to specific credit risk adjustments
---------+186. Wenn das für Kreditrisikoanpassungen verwendete Modell die Anforderungen für eigene …
---------+187. Wenn spezifische Kreditrisikoanpassungen für eine einzelne Risikoposition oder einen einzelnen …
---------+188. Um Situationen zu rechtfertigen, in denen die spezifischen Kreditanpassungen über die …
---------+189. Um mögliche nachteilige Änderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen während der …
---------+190. Für die Zwecke von Artikel 181 Absatz 1 Buchstabe h der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sollte …
---------+191. Um sicherzustellen, dass die LGD in-default die EL BE übersteigt oder dass die LGD in-default …
---------+192. Soweit die Gründe für eine Abänderung der Ergebnisse der Schätzung der EL BE auch für die LGD …
---------+193. Unabhängig davon, welcher der beiden in Artikel 54 Absatz 1 Buchstaben a und b des …

7 Estimation of risk parameters for defaulted exposures

7 Estimation of risk parameters for defaulted exposures

1. Übersicht

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7.1 General requirements specific to EL BE and LGD in-default estimation

7.1.1 Estimation methodologies for EL BE and LGD in-default
7.2 Model development in the estimation of EL BE and LGD in-default

7.2 Model development in the estimation of EL BE and LGD in-default
7.3 Calibration of EL BE and LGD in-default

7.3.1 Calculation of realised LGD and long-run average LGD for defaulted exposures

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen

3. Zugehörige Standards

Standards
  • EBA -

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    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.