+7 Estimation of risk parameters for defaulted exposures
---+7.1 General requirements specific to EL BE and LGD in-default estimation
------+165. W badaniu reprezentatywności danych zgodnie z sekcją 4.2.4 instytucje powinny wziąć pod uwagę …
------+166. Instytucje, który uzyskały zezwolenie na stosowanie własnych oszacowań wartości LGD zgodnie z …
------+167. Instytucje powinny szacować wartości EL BE i LGD in-default dla wszystkich klas instrumentów …
------+168. Dla celów szacowania wartości EL BE i LGD in-default oraz jeśli nie zostało określone inaczej …
------+169. Instytucje powinny w odpowiednim czasie wziąć pod uwagę wszystkie istotne informacje dotyczące …
------+170. Instytucje powinny dokonywać oceny i odpowiedniego uzasadnienia sytuacji, w których …
------+171. Instytucje powinny przeprowadzać weryfikację historyczną i analizę porównawczą swoich …
------+172. Do celów szacowania wartości EL BE i LGD in-default instytucje powinny określić daty …
------+173. Każda z dat odniesienia, o których mowa w ust. 171, może być którąkolwiek z poniższych: (a) …
------+174. Do celów szacowania wartości EL BE i LGD in-default takie same ekspozycje cechujące się …
------+175. Instytucje powinny regularnie monitorować potencjalne zmiany dotyczące prawidłowości w …
---+7.2 Model development in the estimation of EL BE and LGD in-default
------+176. Dla celów szacowania wartości EL BE i LGD in-default instytucje powinny korzystać z takiego …
------+177. Dla celów uwzględnienia informacji dotyczących czasu niewykonania zobowiązania i kwot …
---+7.3 Calibration of EL BE and LGD in-default
------+178. Dla celu szacowania wartości EL BE i LGD in-default instytucje powinny dokonać analizy …
------+179. Dla celów szacowania wartości EL BE i LGD in-default instytucje powinny obliczyć zrealizowane …
------+180. W przypadku gdy po niewykonaniu zobowiązania instytucje odpisują część ekspozycji, wyliczenie …
------+181. Dla celów szacowania wartości EL BE i LGD in-default instytucje powinny obliczyć …
------+7.3.2.1 Consideration of MoC in EL BE estimation
---------+182. Zgodnie z sekcją 6.3.2.3 instytucje nie powinny szacować żadnych kwot do odzyskania w …
------+7.3.2.2 Current economic circumstances
---------+183. Dla celu art. 181 ust. 1 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 wartość EL BE nie powinna …
---------+184. Dla celów uwzględnienia obecnej sytuacji ekonomicznej we własnych oszacowaniach wartości EL BE …
---------+185. Wartość EL BE powinna być szacowana na podstawie długoterminowej średniej LGD, o której mowa w …
------+7.3.2.3 Relation of EL BE to specific credit risk adjustments
---------+186. W przypadku gdy żaden z warunków wymienionych w ust. 184 nie został spełniony, instytucje …
---------+187. W przypadku gdy model używany do korekty ryzyka kredytowego spełnia lub może zostać …
---------+188. W przypadku gdy korekty ryzyka kredytowego są oceniane pojedynczo dla każdej ekspozycji lub …
---------+189. Do celów uzasadnienia sytuacji, w których określone korekty ryzyka kredytowego przewyższają …
---------+190. W celu uwzględnienia możliwej niekorzystnej zmiany w warunkach ekonomicznych podczas …
---------+191. Dla celu art. 181 ust. 1 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 wartość LGD in-default …
---------+192. W celu zapewnienia, że wartość LGD in-default jest wyższa niż wartość EL BE lub jest, w …
---------+193. W stopniu, w jakim powody dokonania zmiany wyników szacowania EL BE mają znaczenie również dla …

7 Estimation of risk parameters for defaulted exposures

7 Estimation of risk parameters for defaulted exposures

1. Przegląd

,
7.1 General requirements specific to EL BE and LGD in-default estimation

7.1.1 Estimation methodologies for EL BE and LGD in-default
7.2 Model development in the estimation of EL BE and LGD in-default

7.2 Model development in the estimation of EL BE and LGD in-default
7.3 Calibration of EL BE and LGD in-default

7.3.1 Calculation of realised LGD and long-run average LGD for defaulted exposures

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.