+Artigo 261.o Cálculo dos montantes das posições ponderadas pelo risco de acordo com o Método Padrão (SEC-SA)
---+Artigo 261.o 1.
---+Artigo 261.o 2.
---+Artigo 261.o 3.
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Artigo 261.o Cálculo dos montantes das posições ponderadas pelo risco de acordo com o Método Padrão (SEC-SA)
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1. Visão geral
| Título |
Regulamentação |
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Artigo 261.o 1.
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De acordo com o SEC-SA, o montante da posição ponderada pelo risco de uma posição numa titularização é calculado multiplicando o valor da posição em risco, calculado nos termos do artigo 248.o, pelo ponderador de risco aplicável determinado do seguinte modo, e sempre sujeito a um limite mínimo de 15 %:
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RW = 1 250 %
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quando D ≤ KA
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quando A ≥ KA
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quando A < KA < D
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em que:
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D
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é o ponto de desconexão determinado nos termos do artigo 256.o;
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A
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é o ponto de conexão determinado nos termos do artigo 256.o;
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KA
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é um parâmetro calculado nos termos do n.o 2;
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em que:
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p
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=
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1 para uma posição em risco numa titularização que não seja uma posição em risco numa retitularização
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Artigo 261.o 2.
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Para efeitos do n.o 1, KA é calculado do seguinte modo:
em que:
KSA é o requisito de capital do conjunto subjacente, na aceção do artigo 255.o;
W = rácio entre:
a)
A soma do montante nominal das posições em risco subjacentes em situação de incumprimento, e
b)
A soma do montante nominal de todas as posições em risco subjacentes.
Para esse efeito, entende-se por posição em risco em situação de incumprimento uma posição em risco subjacente que: i) está em situação de atraso de pagamento há pelo menos 90 dias; ii) é objeto de um processo de falência ou insolvência; iii) é objeto de um procedimento de execução ou similar; ou iv) está em situação de incumprimento nos termos da documentação relativa à titularização. Caso uma instituição não conheça a situação em termos de atrasos de pagamento de 5 % ou menos das posições em risco subjacentes no conjunto, pode utilizar o SEC-SA sob reserva do seguinte ajustamento no cálculo de KA: Caso uma instituição não conheça a situação em termos de atrasos de pagamento de mais de 5 % das posições em risco subjacentes no conjunto, a posição na titularização tem de ser sujeita a uma ponderação de risco de 1 250 %.
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Artigo 261.o 3.
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Caso uma instituição detenha uma posição de titularização sob a forma de derivado para cobertura dos riscos de mercado, incluindo os riscos de taxas de juro ou cambiais, pode atribuir a esse derivado um ponderador de risco inferido equivalente ao ponderador de risco da posição de referência calculado nos termos do presente artigo. Para efeitos do presente número, a posição de referência é a posição com um grau de prioridade idêntico, em todos os aspetos, ao do derivado, ou, na ausência de tal posição de prioridade idêntica, a posição imediatamente subordinada ao derivado.
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1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
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