+Článok 261 Výpočet rizikovo vážených hodnôt expozícií podľa štandardizovaného prístupu (SEC-SA)
---+Článok 261 1.
---+Článok 261 2.
---+Článok 261 3.

Článok 261 Výpočet rizikovo vážených hodnôt expozícií podľa štandardizovaného prístupu (SEC-SA)

-

1. Prehľad

,
Článok 261 1.

Podľa SEC-SA sa rizikovo vážená hodnota expozície pre pozíciu v sekuritizácii vypočítava vynásobením hodnoty expozície tejto pozície vypočítanej v súlade s článkom 248 príslušnou rizikovou váhou určenou nasledovne, pričom vo všetkých prípadoch sa uplatňuje dolné ohraničenie 15 %:



RW = 1 250  %

ak D ≤ KA

image

ak A ≥ KA

image

ak A < KA < D

kde:

D

je bod vyradenia určený v súlade s článkom 256;

A

je bod priradenia určený v súlade s článkom 256;

KA

je parameter vypočítaný v súlade s odsekom 2;

image

kde:

a

=

– (1/(p * KA))

u

=

D – KA

l

=

max (A – KA; 0)

p

=

1 pre sekuritizačnú expozíciu, ktorá nie je resekuritizačnou expozíciou
Článok 261 2.

Na účely odseku 1 sa KA vypočítava takto:

image

kde:

KSA je kapitálová požiadavka podkladovej skupiny podľa vymedzenia v článku 255;

W = pomer:

a) 

súčtu nominálnej hodnoty podkladových expozícií v stave zlyhania a

b) 

súčtu nominálnej hodnoty všetkých podkladových expozícií.

Na tieto účely je expozícia v stave zlyhania podkladovou expozíciou, ktorá je buď: i) 90 alebo viac dní po splatnosti; ii) vzťahuje sa na ňu konkurzné konanie alebo konanie vo veci platobnej neschopnosti; iii) vzťahuje sa na ňu konanie vo veci zabavenia majetku alebo podobné konanie; alebo iv) je v stave zlyhania v súlade so sekuritizačnou dokumentáciou.

Ak inštitúcia nepozná mieru platobnej disciplinovanosti pri 5 % alebo menej podkladových expozícií v skupine, inštitúcia môže použiť SEC-SA s výhradou tejto úpravy vo výpočte KA:

Ak inštitúcia nepozná mieru platobnej disciplinovanosti pri viac než 5 % podkladových expozícií v skupine, pozícia v sekuritizácii musí mať rizikovú váhu 1 250  %.
Článok 261 3.
Ak má inštitúcia sekuritizačnú pozíciu vo forme derivátu na zaistenie proti trhovým rizikám vrátane úrokového alebo menového rizika, inštitúcia môže k tomuto derivátu priradiť odvodenú rizikovú váhu ekvivalentnú rizikovej váhe referenčnej pozície vypočítanej v súlade s týmto článkom.

Na účely tohto odseku je referenčná pozícia pozíciou, ktorá má vo všetkých ohľadoch rovnocenné postavenie s derivátom, alebo, pri neexistencii takejto pozície s rovnocenným postavením, je pozíciou, ktorá je derivátu bezprostredne podriadená.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.