+Artigo 161.o 6.

Artigo 161.o 6.

Para efeitos do n.o 4 do presente artigo, os limites mínimos do parâmetro LGD indicados no quadro 1 desse número para as posições em risco totalmente garantidas por proteção real de crédito elegível são aplicáveis se o valor da proteção real de crédito, após aplicação dos ajustamentos de volatilidade Hc e Hfx em causa, nos termos do artigo 230.o, for igual ou superior ao valor da posição em risco subjacente.

Para efeitos do n.o 4 do presente artigo e para efeitos da aplicação dos ajustamentos conexos Hc e Hfx pertinentes, nos termos do artigo 230.o, a proteção real de crédito é elegível nos termos do presente capítulo. Nesse caso, o tipo de proteção real de crédito «outras cauções de natureza real» constante no artigo 230.o, quadro 1, deve entender-se como «outras cauções de natureza real e outras cauções elegíveis».

O limite mínimo do parâmetro LGD (LGDfloor) aplicável a uma posição em risco parcialmente garantida por FCP é calculado como a média ponderada do valor de LGDU-floor para a parte da posição em risco sem FCP e do valor de LGDS-floor para a parte totalmente garantida, do seguinte modo:

em que:

LGDU-floor e LGDS-floor são os valores pertinentes do limite mínimo do quadro 1;

E, ES, EU e HE são determinados nos termos do artigo 230.o.

1. Visão geral

,

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas