As correlações entre escalões para o risco delta de spread de crédito de referência e para o risco vega de spread de crédito de referência são as seguintes:
Quadro 1
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Escalão
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1, 2 e 12
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3 e 14
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4 e 15
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5 e 16
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6 e 17
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7 e 18
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8 e 19
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9 e 10
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20
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11
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19
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1, 2 e 12
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100 %
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75 %
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10 %
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20 %
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25 %
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20 %
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15 %
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10 %
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0 %
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45 %
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45 %
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3 e 14
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100 %
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5 %
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15 %
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20 %
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15 %
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10 %
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10 %
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0 %
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45 %
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45 %
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4 e 15
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100 %
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5 %
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15 %
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20 %
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5 %
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20 %
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0 %
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45 %
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45 %
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5 e 16
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100 %
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20 %
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25 %
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5 %
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5 %
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0 %
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45 %
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45 %
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6 e 17
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100 %
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25 %
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5 %
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15 %
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0 %
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45 %
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45 %
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7 e 18
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100 %
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5 %
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20 %
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0 %
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45 %
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45 %
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8 e 19
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100 %
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5 %
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0 %
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45 %
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45 %
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9 e 10
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100 %
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0 %
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45 %
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45 %
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20
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100 %
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0 %
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0 %
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11
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100 %
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75 %
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19
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100 %
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